آموزش آنلاین

میانگین متحرک چیست؟

mehdi afzalian گفت:

اندیکاتور (MA(moving average | اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یا به طور خلاصه MA به میانگین قیمتهای بسته شده ی کندل ها در یک تایم فریم و در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود و کاربرد آن نشان دادن میانگین قیمتها در یک بازه زمانی به صورت خطی روی چارت قیمت می باشد.

به طور کلی ۲ نوع میانگین متحرک وجود دارد که به آنها میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا به طور خلاصه SMA و میانگین متحرک نمائی یا وزن دار (Exponential Moving Average) یا به طور خلاصه EMA میگویند.

میانگین متحرک ساده SMA

برای مثال میانگین متحرک ساده ۱۰ ساعته درتایم فریم یک ساعتی برابر است با حاصل مجموع قیمت بسته شدن آخرین کندل و ۹ کندل قبلی آن در تایم فریم یک ساعتی تقسیم بر ۱۰، در مثال زیر اعداد داخل باکس قرمز رنگ قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر در یک تایم فریم یک ساعتی است که SMA در آن برابر عدد ۱۱ شده است.

نکته: دلیل اینکه به این نوع میانگین ها متحرک می گویند و چرائی خطی شدن آن روی چارت قیمت، بسته شدن مرتب کندل ها در زمان معین و اضافه شدن تعداد اعداد است که مرتبا” باعث تغییر عدد بسته شدن آخرین کندل شده و متعاقبا” باعث تغییر عدد MA می گردد و با اتصال این اعداد به هم، یک خط تولید می شود. به ادامه مثال فوق توجه کنید.

نکته: میاگین های متحرک ساده با دوره های زمانی کمتر همواره به نمودار قیمت نزدیک تر هستند و عکس العمل شان نسبت به تغییرات قیمت سریع تر است. شکل زیر یک نمونه از خطوط میانگین متحرک ساده ۵، ۳۰ و ۶۲ ساعته در تایم فریم یک ساعتی هستند.

میانگین متحرک نمائی (وزن دار) EMA

یکی از مشکلات و محدودیت های SMA این است که همه اعداد مربوط به قیمت بسته شدن کندل ها، دارای وزن برابر هستند در حالیه در واقع اعداد نزدیک تر به آخرین قیمت ها دارای ارزش ویژه تری نسبت به قیمت های قدیمی تر بوده و می بایست تاثیر بیشتری روی نتیجه نهائی بگذارند و لذا برای پاسخ به این کمبود اندیشمندان بازار با دادن ارزش و وزن بیشتر به قیمت های انتهائی چارت، میانگین متحرک نمائی را ایجاد نمودند.

نکته: برای رسم انواع میانگین های متحرک بر روی چارت در تایم فرم های متفاوت و برای هر تعداد کندل نیازی به محاسبات دستی نبوده و فقط کافیست از ابزار موجود در نرم افزارهای معاملاتی استفاده نموده و با تغییر متغیر های آنها به خط میانگین متحرک دلخواه خود از نوع ساده یا نمائی و حتی وزنی دست پیدا کنیم.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمائی

میانگین متحرک نمائی به دلیل دادن وزن بیشتر به آخرین قیمت ها نسبت به قیمت های قدیمی تر چارت، با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت و صعود و نزول آن عکس العمل نشان می دهد. در شکل زیر دو میانگین متحرک ساده و نمائی (وزنی) ۱۵ روزه در تایم فریم روزانه را نشان داده ایم که کاملا” مشخص است که خط EMA که با رنگ قرمز مشخص شده است هم در بالا رفتن قیمت و هم نزول آن عکس العمل سریع تری نسبت به SMA که با رنگ آبی مشخص شده نشان داده است.

نکته: هرچه بازه زمانی میانگین های متحرک کوچک تر باشد نسبت به تغییرات قیمت حساس تر بوده و هر چه این بازه بزرگتر باشد حساسیت میانگین متحرک به تغییرات قیمت کمتر می شود. کاربردی ترین میانگین های متحرک، برای بازه های زمانی ۱۵،۲۰،۳۰،۵۰،۱۰۰،۲۰۰ می باشند، ولی نمی توان گفت یکی از آنها بهترین است، بلکه تنها احساس و تجربه معامله گران بهترین آنها یا بهترین ترکیبشان را مشخص می کند. یه طور کلی میانگین های بلند مدتی مثل ۲۰۰ برای تشخیص روند حرک قیمت مناسب بوده و میانگین های کوچکتر برای تشخیص نوسانات قیمت در تایم فریم های کوچک تر مناسب هستند.

مبانی تحلیل میانگین متحرک

  • جهت منحنی میانگین حرکتی، بازتاب دهندۀ غلبۀ روند بر یک دورۀ زمانی است.
  • میانگین مربوط به دورۀ های زمانی کم، سیگنال های اشتباه بیشتری می دهند در حالیکه میانگین های دورۀ زمانی بالا پخته تر عمل می کنند.
  • برای افزایش (یا کاهش) میزان حساسیت منحنی، باید دورۀ میانگین را کاهش (یا افزایش) داد.
  • منحنی های میانگین در روند ها بیشتر مفید هستند.

مقایسۀ منحنی میانگین حرکتی های دوره های مختلف زمانی

  • اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر، از پایین یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی فروش محسوب می شود.
  • اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از پایین یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف فروش محسوب می شود.

مثال: در چارت تصویر بالا در فاصله ی ماه می و ژوئن، منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۵۰ روزه (خط قرمز) از زیر منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۱۰۰ روزه (خط آبی) را قطع کرده که یک سیگنال قوی خرید می باشد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت

میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند

کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب میانگین متحرک چیست؟ زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

انواع میانگین متحرک

ساده (SMA)

نمایی(EMA)

در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

کاربرد میانگین متحرک

تشخیص روندها:

یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.

میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد میانگین متحرک چیست؟ و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

نکته:

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

به عنوان مثال در شکل زیر و در انتهای نمودار میانگین متحرک 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به پایین قطع کرده است و به همین دلیل رسما سیگنال فروش صادر شده است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران (بخش۱)

چگونگی طراحی سیستم معاملاتی

مجامع شرکت های بورسی

نوشته های مرتبط

5 نکته کلیدی برای روانشناسی

5 نکته کلیدی برای روانشناسی بازار سرمایه که باید بدانید!

منظور از روانشناسی بازار سرمایه، مجموعه نکات معامله گری است که هر سرمایه‌گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر آن‌ها مسلط شده و از تک تک‌شان در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در.

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع سرمایه‌گذاری ها در بازار های مالی می باشد و برخلاف بقیه بازار ها به سرمایه زیادی هم نیاز ندارد و هر سرمایه‌گذاری می تواند با حداقل 100000 تومان اولین سهم خود را خریداری کند و از طرفی سرمایه.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به میانگین متحرک چیست؟ بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین می‌کند؟

چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود میانگین متحرک چیست؟ به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر.

6 قانون طلایی برای معامله گری و سرمایه گذاری در بورس

قوانین معامله گری در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بورس دارای قوانین منحصر به فردی می باشد که هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود، آن را بداند. هر سرمایه گذاری برای شروع معامله در بازارهای مالی و موفقیت در آن نیاز به رعایت یک سری.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس.

25 نظر در “ میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت ”

مجید گفت:

سلام استاد میشه اسم کامل این اندیکاتور را هم بگین برای انتخاب این اندیکاتور از سامانه آگاه

mehdi afzalian گفت:

MOVING AVERAGE EX

mohamad گفت:

سلام.وقتي از دوتا ميانگين متحرك استفاده ميكنيم مثلا 21 و 55 بهتره كه به صورت نمايي باشن دوتاشون؟يا ساده؟

mehdi afzalian گفت:

در استفاده از میانگین ها بهتر است از میانگین نمایی استفاده کنید

مرتضی بختیاری گفت:

سلام استاد عزیز.از اطلاعات خوبتون تشکر میکنم.اندیکاتور moving average ex نه تو داینامیک تونستم پیدا کنم نه تو مفید تریدر.در صورت امکان لطفأ راهنمایی بفرمایید.متشکر

mehdi afzalian گفت:

این میانگین متحرک مد نظر شما میانگین نمایی هست و در نرم افزارهایی که گفتید وجود داره. در سامانه معاملاتی آسا تریدر که متعلق به کارگزاری اگاه هست میتونید این اندیکاتور رو استفاده کنید.

ashianeh20022002 گفت:

mehdi afzalian گفت:

hamed گفت:

ممنونم ، خیلی مفید و کاربردی توضیح دادید.

mehdi afzalian گفت:

mehdi afzalian گفت:

محمد گفت:

با سلام و احترام خدمت استاد گرامی…
تقریبا 1 هفته ایی روی همین میانگین های متحرک کار میکنم / جواب یه سری سوالاتم رو با این مطلبتون گرفتم / تشکر فراوان

mehdi afzalian گفت:

خوشحالم که مفید واقع شده

مینا گفت:

مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

مینا گفت:میانگین متحرک چیست؟

ممنونم
مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

سعید گفت:

سلام استاد ، مثل همیشه عالی بود ،
استاد امکانش هست اعدادی برای بورس ایران برای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بفرمایید ، مثل همان اعداد ۲۱ و ۵۵ که دوستمون در بالا فرمودند و اینکه در تنظیمات از exponential استفاده کنیم و یا
linear_weighted ؟
باتشکر

mehdi afzalian گفت:

علی گفت:

سلام ممنون از مطالب خوبتون، سوالی داشتم چجوری میشه دوتا میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت کنار هم ایجاد کرد؟ و اینکه تعداد روز ها رو از کجا باید مشخص کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید، از آسا تریدر آگاه استفاده میکنم.

mehdi afzalian گفت:

وقت بخیر. در هر سامانه معاملاتی متفاوت است. در سامانه معاملاتی اسا بر روی اندیکاتور کلیک میکنیم و پس از آن movig average exp رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب میانگین متحرک چیست؟ نمودار رسم میشود که با کلیک بر روی آن میتوانید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
برای رسم میانگین دیگر کافی است همین کار را مجددا تکرار کنید.

alireza گفت:

استاد سلام
برای macd و ema در سامانه آساتریدربرای هدف کوتاه مدت و میان مدت,میشه عددهایی رو که خودتون مناسب میدونید رو بیان کنید.همانطور که مستحضر هستید در این سامانه ema یک پارامتر ورودی و macd سه پارامتر ورودی داره.
ممنون

mehdi afzalian گفت:

برای macd با توجه به زمان های میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت باید عددهای متفاوت کار کنید.

برای میانگین هم 20 روز و 50 روز مناسب هست

پژمان خلیلی گفت:

شما برای میانگینها از اندیکاتور الیگیتور استفاده میکنید؟ ممکنه بفرمایید با توجه بخ تجربتون میانگینها با چه پارامترهایی بهتر جواب میدهند؟ مثلا ۸، ۲۱، ۵۵ …

mehdi afzalian گفت:

آموزش اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد (MA) است. این اندیکاتور اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شد.

درواقع این اندیکاتور فارکس نسخه ای از اندیکاتور میانگین متحرک کلاسیک (MA) با تاخیر زمانی کاهش یافته به حداقل سطح ممکن است و قابلیت هموارسازی میانگین متحرک را حفظ می‌کند.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور را قرار داده‌ایم، اگر می‌خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایج ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اندیکاتور میانگین متحرک (MA) است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار از ارزش بالایی برخودار است زیرا اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی می‌باشد، معامله گران در بازار فارکس می‌توانند از این اندیکاتور به تنهایی و به همراه سایر اندیکاتور استفاده کنند به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک بسیار کاربردی می‌باشد.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانند روندهای بلندت مدت را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی کنند، در واقع این اندیکاتور روند را در چارت برای معامله گران هموار می‌کنند تا آنها بتوانند راحت تر روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند. همچنین این اندیکاتور تغییرات کوچک قیمت را که بر روی نمودار قیمتی تاثیر می‌گذارند را حذف می‌‌کند و باعث ساده سازی نمودار برای معامله گران می‌شود و آنها می‌توانند راحت تر نمودار قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را برای معامله گران در نمودار قیمتی نشان می‌دهد و اگر از آن در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شود می‌تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهد و معامله گران می‌توانند با دریافت این سیگنال ها برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می‌رود و از آنجا که اطلاعات گذشته قیمت را در نمودار قیمتی دنبال می‌کند جزو اندیکاتورهای تاخیری به شمار می‌رود و این بدان معناست که سیگنال ها را با تاخیر ارائه می‌دهد.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از شاخص میانگین متحرک استاندارد (MA) در متاتریدر است. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم از نسخه ارائه شده از λ = 2 استفاده می‌کند که بهترین روش برای کاهش تاخیر تا حد ممکن است. در‌واقع اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم دیگر مشکلات تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تجزیه تحلیل اطلاعات گذشته را داشت ندارد و این یکی از مزایای اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به شمار می‌رود.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 طراحی شده است و در این اندیکاتورها قابلیت اجرا دارد و نیازی نیست که معامله گران از DDL استفاده کنند.

نصب اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 و 5 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

نکته: پس از اینکه فایل های انیدکاتور میانگین متحرک نسل سوم را دانلود کردید باید آنها را از حالت فشرده خارج کنید تا به اندیکاتورها دسترسی داشته باشید.

آموزش فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید. سپس از منوی میانگین متحرک چیست؟ باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید. سپس در پوشه اندیکاتور را کپی و پیست کنید. حالا پلتفرم متاتریدر را ببندید و مجددا متاتریدر را باز کنید. در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است.

کافی است در متاتریدر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد. شما از این روش برای نصب و فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم میتوانید استفاده کنید. روی نام اندیکاتور (میانگین متحرک نسل سوم) در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 دو مرتبه کلیک کنید. سپس در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیکها را مطابق تصویر زیر بزنید.

آموزش فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

پس از اینکه تمامی تیک‌ها را مطابق تصویر بالا زدید به بخش تنظیمات بروید. در تصویر زیر می‌توانید بخش تنظیمات را مشاهده کنید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

پارامترهای ورودی در اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید به شرح زیر است.

  • MA_Period (پیش‌فرض = 50) – دوره‌ای از میانگین متحرک نسل سوم.
  • MA_Sampling_Period (پیش فرض = 220) – دوره نمونه برداری از میانگین متحرک نسل سوم. باید حداقل 4 برابر بیشتر از MA_Period باشد.
  • MA_Method (پیش‌فرض = MODE_EMA) – روش میانگین متحرک.
  • MA_Applied_Price (پیش‌فرض = PRICE_TYPICAL) – قیمت اعمال شده برای میانگین متحرک.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را که بر روی متاتریدر اجرا شده است را مشاهده کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

همانطور که می‌بینید، نسل سوم MA (خط قرمز) نسبت به EMA معمولی (خط آبی) تاخیر کمتری ارائه می‌دهد و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. متأسفانه اندیکاتور میانگین متحرک هنوز هم مستعد تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند.

می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم مانند میانگین متحرک استاندارد استفاده کنید و از آن برای تشخیص جهت روند فعلی بهره ببرید. این اندیکاتور برای تجارت در مشاور متخصص Adjustable MA 3G برای متاتریدر استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید، نسل سوم MA (خط قرمز) نسبت به EMA معمولی (خط آبی) تاخیر کمتری ارائه می‌دهد و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. متأسفانه، هنوز هم مستعد تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند. می‌توانید از نشانگر میانگین متحرک فارکس نسل سوم مانند میانگین متحرک استاندارد استفاده کنید – برای تشخیص جهت روند فعلی.

اگر با اندیکاتور میانگین متحرک آشنایی داشته باشید با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال فارکس آشنایی دارید و حتما تا به حال از این اندیکاتور برای ساده سازی روند و شناسایی آن استفاده کرده‌اید. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم که در این مقاله به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی آن را قرار داده‌ایم نسخه پیشرفته همان اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تحلیل تکنیکال فارکس است که از آن استفاده کرده‌اید.

درواقع هر اندیکاتور جدیدی که ابداع می‌شود یک نسخه قدیمی دارد، نسخه قدیمی اندیکاتور میانگین متحرک سوم اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد است، معمولا ابداع کنندگان اندیکاتورهای جدید اندیکاتورهای قدیمی را تغییر می‌دهند و با اطلاعات جدیدی که به آنها اضافه می‌کنند سعی می‌کنند اندیکاتور بهتری ارائه دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک سوم نیز به همین شکل است یعنی بر روی اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد تغییراتی ایجاد شده و اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم ابداع شده است این اندیکاتور دیگر مشکلاتی مانند تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک MA داشت را ندارد و می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) و خطی وزنی(LWMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

1 300x176 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

2 300x194 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول میانگین متحرک چیست؟ می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

3 300x182 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

5 300x208 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشمین روز در عدد ۸ و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به میانگین متحرک چیست؟ دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین ۱۰ روزه، عدد ۵۵ که حاصل جمع ۴۵=۱۰+۹+۸+…+۲+۱ می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

فهرست

1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک چیست؟ آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس میانگین متحرک چیست؟ عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره میانگین متحرک چیست؟ ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

  1. ساده (sma)
  2. خطی وزنی (lma)
  3. نمایی(ema)
  4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.

زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند.

در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا