روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایجترین و عمومی ترین ابزار ها در بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مووینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک هستند.

این ابزار علاوه بر اینکه به تنهایی برای تحلیل و سیگنال گرفتن از نمودار استفاده می‌شود همچنین اساس کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر را تشکیل می دهد. در واقع بسیاری از اندیکاتورهای روند نما ماهیتا نوعی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک هستند.

در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم همچنین طریقه سیگنال گرفتن از میانگین متحرک را آموزش خواهیم داد.

تعریف مووینگ اوریج یا میانگین متحرک

در علم آمار، یک میانگین متحرک، محاسبه ای است که برای آنالیز داده ها بوسیله ایجاد میانگین هایی از زیرمجموعه های مختلف یک مجموعه کامل از داده ها استفاده می‌شود.

در بازارهای مالی، مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که به طور گسترده در تحلیل تکنکیال استفاده می شود. با محاسبه مووینگ اوریج، تاثیر نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت در تایم فریم مشخص، تعدیل می شود.

مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟

نمودار کندلی یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر این نمودار بر روی تایم فریم روزانه قرار داده شده باشد و ما یک اندیکاتور مووینگ اوریج به آن اضافه کنیم در ساده ترین حالت، دو پارامتر برای تعیین داریم.

1. مدت یا Length: در بیشتر موارد این گزینه بر روی عدد 9 قرار دارد. (همچنین می‌تواند هر عدد دیگری باشد). در واقع با تعیین این پارامتر، مشخص می‌کنید که میانگین متحرک از قیمت چند کندل اخیر میانگین بگیرد.
2. منبع یا Source: این گزینه به صورت پیش فرض بر روی قیمت پایانی کندل (Close) قرار دارد. گزینه های دیگری نیز وجود دارند: مانند کمترین قیمت، بیشترین قیمت، قیمت باز شدن کندل، میانگین بیشترین و کمترین قیمت و … .

به عنوان مثال، میانگین متحرک در ساده ترین حالت قیمت پایانی 9 کندل اخیر را جمع کرده و تقسیم بر 9 می‌کند. سپس منحنی پیوسته به دست آمده از این عدد ها رسم می‌شوند.

انواع مووینگ اوریج ها

به صورت کلی سه نوع مووینگ اوریج وجود دارد؛ ساده، نمایی و وزنی.

میانگین متحرک ساده MA یا SMA (Simple Moving Average)

همانطور که گفتیم این نوع میانگین متحرک به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن کندل استفاده می‌کند.

همچنین سایر قیمت ها را نیز می‌توان به عنوان ورودی به این اندیکاتور تعریف کرد. در این نوع مووینگ اوریج، تمامی کندل ها در ساختن منحنی MA، سهمی برابر دارند.

مووینگ اوریج وزنی WMA (Weighted Moving Average)

این نوع مووینگ اوریج، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت می‌دهد. و در محاسبات خود نیز به اطلاعات و در واقع کندل های جدید وزن بیشتری می‌دهد.

مثلا وقتی تنظیمات میانگین متحرک وزنی روی 9 کندل باشد، نهمین کندل با ضریب بیشتری در میانگین اعمال می‌شود. و رفته رفته به سمت کندل اول، وزن و ضرایب کندل ها کمتر می‌شود.

مووینگ اوریج نمایی EMA (Exponential Moving Average)

این نوع میانگین متحرک بر خلاف دو نوع قبلی نسبت به تغییرات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد. و این ویژگی ناشی از نحوه محاسبات این مووینگ اوریج هست.

این نوع میانگین متحرک، علاوه بر دوره انتخابی برای محاسبه میانگین، اطلاعات گذشته نمودار را نیز در محاسبات دخیل می‌کند. در واقع میانگین متحرک نمایی، خیلی دیرتر از دو نوع قبلی به نوسانات واکنش می دهد.

در تصویر زیر مووینگ اوریج ساده (آبی)، وزنی (زرد) و نمایی (سفید) را در تایم فریم روزانه بیت کوین می‌توانید ببینید. تمامی این میانگین های متحرک با قیمت بسته شدن (Close) 200 کندل رسم شده اند.

میانگین های متحرک به صورت کلی برای مشاهده روند غالب بازار، فارغ از نوسانات آنی و بی اعتبار استفاده می‌شوند. اما چگونه می توانیم از این ابزار و یا اندیکاتور به منظور سیگنال گیری در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری استفاده کنیم.

سیگنال گیری از میانگین های متحرک

شما با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید سیگنال های خوبی برای خرید و فروش بگیرید. به چند مثال توجه کنید.

کراس مووینگ اوریج

در این روش، دو میانگین متحرک 5 و 9 (این اعداد می تواند بسته به دارایی مورد معامله و نیز کارایی ای که تحلیل‌گر می‌تواند در این تنظیمات پیدا کند متفاوت باشد)، را بر روی نمودار اضافه می‌کنیم.

وقتی میانگین متحرک کوچکتر بتواند MA بزرگتر را قطع بکند به عنوان سیگنال خرید یا فروش می‌توان استفاده کرد. در نمودار زیر، تحلیل بیت کوین و گرفتن سیگنال خرید و فروش می توانید مشاهده کنید.

میانگین متحرک 5 با رنگ زرد و 9 با رنگ آبی نشان داده شده اند. همچنین نوع میانگین متحرک، ساده (SMA) می‌باشد. پیکان های سبز رنگ به معنی نقطه خرید و پیکان های قرمز به معنی نقطه فروش می‌باشند.

حمایت های بلند مدت با مووینگ اوریج

میانگین های متحرک به نوعی، قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری را در بلند مدت نشان می‌دهند. از طرفی ما می‌دانیم که قیمت یک ارز دیجیتال، دائما حول محور قیمت بلندمدت خود حرکت می‌کند.

در نمودار زیر، می‌توانید نقش حمایتی و مقاومتی مووینگ اوریج 200 را در تایم فریم چهار ساعته در مورد ارز دیجیتال ریپل (XRP) مشاهده بفرمایید.

توجه داشته باشید که این میانگین متحرک به مدت 40 روز توانسته است به خوبی به عنوان حمایت دینامیک عمل کند. بعد از شکست این حمایت، ریزش 65 درصدی را شاهد هستیم. در واقع همین حمایت قوی، به مقاومتی قوی تبدیل شده است.

فشردگی میانگین های متحرک

شما می‌توانید تعداد زیادی اندیکاتور (حداقل 3) مووینگ اوریج را بر روی نمودار خود اضافه نمایید. وقتی این میانگین های متحرک دچار فشردگی بشوند می‌تواند نویدبخش حرکت های شارپی و بزرگ در قیمت یک ارز دیجیتال باشد.

در نمودار زیر، سه میانگین متحرک 10، 30 و 60 را بر روی نمودار اضافه کرده ایم. مشاهده می‌کنید که ارز دیجیتال اتریوم بعد از حدود 50 روز فشردگی قیمت، که توسط میانگین های متحرک نیز مشاهده می‌شود رشد 200 درصدی را تجربه کرده است.

سخن پایانی

شما در این مقاله با تعریف میانیگن متحرک، انواع آن و نحوه محاسبه هر کدام آشنا شدید. استراتژی هایی نیز برای استفاده در تحلیل ها و معاملات معرفی شدند.

جالب است بدانید که بازارهای مالی اعم از بازار ارزهای دیجیتال به ویژه در بلندمدت به میانگین های متحرک واکنش نشان می‌دهند.

شما می‌توانید این اندیکاتور را به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی دینامیکی بسیار قوی در نظر بگیرید. همچنین، مووینگ اوریج ها اساس بسیاری از دیگر اندیکاتورها را نیز تشکیل می دهند.

نمودار ارتفاعی از سطوح متحرک

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال، مفهوم، فرمول، روش محاسبه و کاربرد ها. میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند.. حتما عبارت میانگین متحرک .

دوره استادی نرم افزار MATLAB - انجمن تخصصی مهندسی علوم آب

استفاده از متد میانگین متحرک در بازسازی داده های آماری . تعیین اِلِمان‌های کلیدی با استفاده از نمودار مربوط به بردار ویژه . سطوح متلب به ترتیب بیان شده است که پیش نیاز یکدیگر می باشند.

آموزش GIS | لیدار در نظامی

به نام خدا این وبلاگ برای کتاب "آموزش عملی و جامع Arc GIS" طراحی شده است. کسانی که این کتاب را خریداری کرده اند می توانند بعد از مطالعه کتاب در این وبلاگ به مطالب جدیدتر و کاربردی تر دست پیدا کنند.

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست و چه کاربردی دارد؟ - خانه .

در ادامه به بررسی مثال‌هایی از هر الگو پرداخته خواهد شد: ۱- الگوهایی با یک شمع. پر واضح است که نمودار مربوطه چنان قوی است که حتی در یک واحد زمانی می‌تواند روند الگو را تغییر دهد.

نمودار بورس و کاربردهای آن — از صفر تا صد (+ فیلم آموزش .

برای مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و نمودارهای میانگین متحرک (Moving Average) هر یک شاخص‌های مختلفی از بازار سهام را نشان می‌دهند.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن - بورسینس

نمودار قیمت بیت‌کوین . ، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر روش محاسبه میانگین متحرک نمایی قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود. . وقتی قیمت از یکی از این سطوح عبور کرد میشه .

وبلاگ یک مهندس. | مهندسی شیمی Chemical

انواع نقشه های فرآیندی عبارت اند از : 1) نمودار جعبه ای جریان ها(Block Flow Diagram) . مخلوط به وسيله جرياني از يک فاز متحرک از داخل فاز ساکن عبور داده مي‌شود . . صفحه مشبك استانداردی در داخل آن ارتفاعی .

بایگانی‌های Hi Target - فروشگاه تجهیزات مهندسی نقشه برداری .

RED Dot Design اخیراً لیستی از برندگان جوایز خود را اعلام نموده است. نسل بعدی گیرنده GNSS هوشمند Hi-Target، iRTK5 در رقابت پیروز شده و از هزاران گیرنده دیگر ثبت شده روش محاسبه میانگین متحرک نمایی توسط 50 کشور پیشی گرفته است.از سال 1954 رقابت های Red Dot یکی از معتبرترین .

آموزش تک پلات [پیشرفته] کاملترین اموزش نرم افزار tecplot .

برای اولین بار در سطح کشور آموزش تک پلات 360 به صورت فیلم های آموزشی و کاملا تخصصی توسط تیم آموزشی CFDgroup ارائه شده است. با توجه به توضیحات جامع بیان شده در این دوره ، پکیج اموزش تک پلات 360 مناسب برای تمامی رشته ها می باشد و .

آشنایی با قوه‌

آشنایی با قوه‌ها قوه چیست؟ قوه به جلو راندن و به عقب کشیدن است و به نیوتن ( (nاندازه گیری میشود. قوه بطور یک جایی عمل کرده و همچنان همیشه دریک جهت معین عمل میکنند. قوه ها دیده شده نمی توانند ولی اثرات شان قابل دید است.

مجله ای برای شما - دوره جامع ارز دیجیتال مقدماتی - آشنایی .

شماره اول مجله به معرفی بازارهای ارز دیجیتال از جمله استراتژِی ها ، آموزش های جهانی وهمچنین سر فصل ها مهم تحلیل تکنیکال بصورت پایه می پردازد. این دوره سعی در شناخت و معرفی بازار های ارز دیجیتال بصورت پایه و مطالب از .

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden .

Mar 03, 2020· از این رو در این آموزش از میانگین متحرک ساده (sma) استفاده خواهیم کرد. از تقاطع طلایی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل کلان استفاده می‌کنیم و به دنبال معامله کردن با سیگنال‌های آن نیستیم.

رسم نمودار آنلاین

رسم نمودار آنلاین توابع ریاضی. نمودار انواع توابع ریاضی بامعادلات قطبی ، دکارتی ، ضمنی و پارامتری در باحساب بشکل آنلاین و حرفه ای قابل رسم بوده و رسم نمودار تمامی توابع پیشرفته ریاضیات شامل قدر مطلق ، جزء صحیح ، مثلثاتی .

فیزیک هالیدی

نمودار مکان زمان: نمودار مکان زمان، مکان یک متحرک را نسبت به زمان نشان می دهد. در حقیقت این نمودار از دو محور تشکیل شده است. محور افقی زمان و محور عمودی مکان متحرک را نشان می دهد.

تحلیل قیمت تزوس، 15 ژانویه (26 دی) - اختصاصی ارز سنتر

اگر نمودار از سطوح کنونی به پایین برگردد و تواند به بالای 2.8 دلار برسد، یک الگوی سر و شانه ایجاد خواهد شد که از جمله معروف ترین الگوهای بازگشتی است و می‌تواند روند نمودار را تغییر دهد.

خودروی هوایی خود کششی برای برداشت مرکبات

b.نمودار پایینتر 2 متر . ای،2.4 متر بالای سیستم مجرایی و صفحه ها، با سیلندرهای هیدرولیکی،به ارتفاعی پایینتر از محدوده مجاز 4.1 متری،تا خورده است(2). . نمی کند.از اینرو، فشارها در ضربان هوای در سطح .

فیزیک پایه ۱ (هالیدی جلد ۱) | مرجع دانلود پاورپوینت

اسلاید 342: فصل 14- مثالهایی از تعادلب) اگر ضریب اصطکاک ایستایی میان زمین و نردبان 0.53 باشد قبل از آنکه نردبان شروع به لغزیدن کند شخص تا چه ارتفاعی بالا میرودحل: فرض کنید که q کسری از طول کل نردبان .

نحوه تشخیص نقاط و خطوط حمایت و مقاومت در نمودار

در روند نزولی، خط میانگین متحرک به طور معمول مانند مقاومت عمل می کند و قیمت ها از آن جهش کرده و به پایین سقوط می کنند. (مشابه نمودار بالا) در یک روند صعودی، میانگین متحرک روش محاسبه میانگین متحرک نمایی به عنوان حمایت عمل می کند.

نمودار میله ای (Bar Chart) در R — راهنمای کاربردی | مجله .

نمودار میله‌ای (Bar Chart) براساس شاخص متغیر کمی. بخش دوم این نوشتار به بررسی شکل دیگری از نمودار میله‌ای می‌پردازد که در آن از یک متغیر کمی نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد .

تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است.

شناخت الگوهای نمودار شمعی

Jul 24, 2020· اولین گام در شروع تحلیل تکنیکال شناخت انواع نمودار است. با ما همراه باشید تا صفر تا صد بورس را به طور رایگان مشاهده کنید. با ما همراه باشید تا به یک سرمایه گذاری حرفه ای تبدیل شوید.مطالب گفته شده در این قسمت:1) بررسی .

اندیکاتور مووینگ اوریج

ساعد نیوز: میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی توان برای پیش بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت های قبلی به دست می آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب ترین میانگین های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

همینطور که در شکل پایین می بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می باشد که نزدیک ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می باشد.می توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می باشد و پیشنهاد می شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

نحوه اضافه کردن خط موینگ اوریج در متا تریدر

از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.insert >> indicator >> trend >> Moving Average

سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.

فومول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 روش محاسبه میانگین متحرک نمایی را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) نوعی از میانگین متحرک است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده های جدید داده می شود.میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده ها در یک بازه زمانی وزنی یکسان می دهد.

نکات کلیدی:

• میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که در محاسبه آن، به داده های اخیر وزن و اهمیت بیشتری داده می شود.
• مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها (crossover)، واگرایی های (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) استفاده می شود.
• معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند؛ به عنوان مثال، میانگین های متحرک 20 روزه، 30 روزه، 90 روزه، و 200 روزه.

کاربردهای رایج میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک نمایی اغلب در رابطه با دیگر اندیکاتورها و برای تائید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند.برای معامله گرانی که به طور روزانه در بازارهایی که حرکات سریع دارند معامله می کنند، میانگین متحرک نمایی کاربردی تر است.اغلب اوقات، معامله گرها ازمیانگین های متحرک نمایی برای تعیین سمت و سوی معامله خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی نشان دهد، استراتژی معامله گری که به طور روزانه معامله می کند احتمالا این است که براساس این نمودار وارد موقعیت خرید شود.

میانگین متحرک صاف شده(Smoothed Moving Average)

میانگین متحرک خطی وزنی(Linear Weighted Moving Average)

به منظور روش محاسبه میانگین متحرک نمایی رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می رسیم. رایج ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار می گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می ماند. برخی از معامله گران می توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک پذیری شخص، انعطاف پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس ترین) میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین های 9 و 18 روزه قرار می گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می شود.

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

حمایت و مقاومت روش محاسبه میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک، (به انگلیسی: Moving average) یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان، در تحلیل تکنیکی است، که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند، تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر . تریدرها از (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. . به همین دلیل است که انواع مختلف وجود دارد. ادامه.

دلیل استفاده از محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کمک به هموار کردن داده های قیمت با . یکی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگر از انواع محبوب MA ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. ادامه.

Jul 1, 2019 — 1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک . برای آگاهی بیشتر درباره نرم افزار های تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: . ادامه.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال . اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ . معرفی انواع میانگین های متحرک. ادامه.

یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتور تکنیکال، میانگین متحرک می باشد که . متحرک. ی. که توضیح آن. گذشت. ، میانگین متحرک ساده. 3. نامیده می شود . انواع . از تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح شاخص کل، گروه ها و . ادامه.

Nov 23, 2020 — یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving . انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟ ادامه.

معامله‌گران معمولاً از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند، مانند میانگین‌های متحرک نمایی ده‌روزه، پنجاه‌روزه، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی . ادامه.

مجموعه سرزمین خشایارشا – آموزش تحلیل تکنیکال موضوع میانگین متحرک به . اینها از انواع دیگر میانگین متحرک هستند که به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری در . ادامه.

به خاطر همین است که در تقسیم بندی انواع شاخص‌ها اشاره کردیم که یک مدیر، همه دقیقه‌های تاخیر کارکنانش را با هم جمع می‌زند و به عنوان یک شاخص مورد بررسی قرار می‌دهد. آنچه . ادامه.

folder_open آموزش ها ، تحلیل تکنیکال ، مقالات . تفاوت این میانگین با دیگر انواع میانگین متحرک را می توان در حساسیت بسیار کم آن نسبت به آخرین تغییرات . ادامه.

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

خب برا اینکه ببینیم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA چیه، یادت میاد تو آموزش اندیکاتور SMA گفتیم یکی از نقاط ضعفش اینه که تغییر ناگهانی قیمت میتونه این اندیکاتور رو تحریف کنه؟

یه مثال میزنم ملموس شه… فرض کن SMA با Period = 5 روی چارت روزانه (Timeframe = D) EUR/USD

(یورو/دلار امریکا) رسم میکنیم و نمودار حاصل به این شکل درمیاد:

اندیکاتور میانگین متجرک نمایی یا EMA

قیمت‌های بسته شدن در ۵ روز اخیر به شرح زیر هست:

روز چهارم: ۱.۳۱۸۶

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشه:

(۱.۳۱۷۲ + ۱.۳۲۳۱ + ۱.۳۱۶۴ + ۱.۳۱۸۶ + ۱.۳۲۹۳) / ۵ = ۱.۳۲۰۹

ساده است، مگر نه؟

خُب، حالا فرض کنیم که در روز دوم یه خبر مطبوعاتی موجب افت قیمت یورو میشه!

این مسئله باعث میشه که جفت EUR/USD سقوط کرده و روش محاسبه میانگین متحرک نمایی در ۱.۳۰۰۰ بسته شه. (Close Price = 1.3000) بیاید ببینیم که این مسئله چه تأثیری روی SMA داره:

روز دوم : ۱.۳۰۰۰

روز چهارم : ۱.۳۱۸۶

روز پنجم : ۱.۳۲۹۳

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشه:

(۱.۳۱۷۲ + ۱.۳۰۰۰ + ۱.۳۱۶۴ + ۱.۳۱۸۶ روش محاسبه میانگین متحرک نمایی + ۱.۳۲۹۳) / ۵ = ۱.۳۱۶۳

حاصل میانگین متحرک ساده خیلی کمتره و این باعث میشه فکر کنید که قیمت واقعاً در حال نزوله. در حالی که در واقعیت، قیمت روز دوم فقط بخاطر یه خبر اقتصادی و موقتی بوده!

نکته‌ای که سعی داریم اینجا بهش اشاره کنیم اینه که گاهی میانگین متحرک ساده، یکمی زیادی دیگه ساده میشه 😊 اگه راهی داشتیم که با اون میتونستیم تغییرات ناگهانی رو حذف کنیم تا سردرگممون نکنن، چقدر خوب می‌شد. نه؟…. عه صبر کن ببینم…. یسسس، یه راه دااریم! (همیشه راهی وجود داره ؛))

به این راه حل خفن میانگین متحرک نمایی / EMA میگیم!

هدف اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) میاد چیکار میکنه؟ میاد به دوره‌های اخیر وزن بیشتری میده ینی تو مثالی که ذکر کردیم، به قیمت در روز ۳، ۴ و ۵ وزن بیشتری میده. در این صورت تغییر قیمت در روز دوم ارزش کمتری پیدا میکنه و مث میانگین متحرک ساده، تأثیر زیادی روی میانگین متحرک نمیذاره.

اگه کمی بهش فکر کنید، کاملاً متوجه میشید. کاری که این میانگین انجام میده اینه که روی فعالیت تریدرها در روزهای اخیر، تأکید بیشتری میکنه. ینی دقیقا همون چیزی که میخواستیم! (همینو میخوایما)

مقایسه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

بیاید با هم نگاهی بندازیم به یه چارت ۴ ساعته‌ی USD/JPY (دلار امریکا/یِن ژاپن) و ببینیم که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در کنار هم روی چارت چه شکلی ان:

دقت روش محاسبه میانگین متحرک نمایی کنید که خط قرمز (۳۰) EMA به نظر نسبت به خط آبی (۳۰) SMA به قیمت نزدیک‌تره. این یعنی این خط بهتر تونسته حرکت قیمت کنونی رو نشان بده. احتمالاً میتونی دیگه دلیل این اتفاق رو حدس بزنی! درسته، دلیلش اینه که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی روی اتفاقات اخیر روش محاسبه میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری داره…

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستن.

اندیکاتور میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک میکنن. لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکنه یکی از اونا در شرایط خاص بهتر عمل کنه.

در هر بازار ممکنه اندیکاتور میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشن. استفاده از نظر تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا میتونه در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کنه.