بروکر های فارکس

مکدی در تحلیل تکنیکال

نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت در معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

این اندیکاتور توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود. بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

بخش های اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده است.

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود از جمله محاسبه واگرایی MACD.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

اندیکاتور MACD

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

اندیکاتور MACD

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
حرکات خط مکدی در تحلیل تکنیکال مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

پیوت یا نقطه ی برگشت چیست؟
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید.

در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

  • ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
  • سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

سیگنال اندیکاتور مکدی

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتور MACD

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که توضیح دادیم و از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.

از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

سه استراتژی تجاری رایج اندیکاتور MACD

این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود.

از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

  • متقاطع یا Crossovers
  • وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
  • عبور از صفر یا Zero crosses

متقاطع یا Crossovers

زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد.

به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد.

به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند.

وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید.

این استراتژی می تواند با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت است، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید.

در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد.

پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

عبور از صفر یا Zero crosses

استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند.

همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد.

به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند.

با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

بهترین زمان استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است.

برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود.

اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI چه تفاوتی دارند؟

اندیکاتور RSI برای سیگنال‌دهی تشخیص نواحی بیش‌خرید یا بیش‌فروش بودن قیمت‌ بکار می‌رود. اندیکاتور RSI اسیلاتوری است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها را در دوره‌ای معین از زمان می‌سنجد.

این دوره به صورت معمول ۱۴ روزه یا ۱۴ هفته‌ای و … است و مقادیر بدست آمده بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد حال آن که RSI، تغییرات قیمتی در رابطه با قیمت‌های بالا و پایین اخیر را بررسی می‌کند.

این دو اندیکاتور عموماً با یکدیگر استفاده می‌شوند تا برای تحلیل‌گران تصویری تکنیکال‌تر از بازار ارائه دهند.

اندیکاتور RSI چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

هر دوی این اندیکاتور‌ها شتاب روند در بازار را می‌سنجند اما به علت سنجش عوامل متفاوت ممکن است موارد مختلفی را گزارش کنند.

امکان دارد، مقادیر اندیکاتور RSI برای دوره‌ای طولانی بالای ۷۰ باشد که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر در موقعیت بیش خرید قرار گرفته در حالیکه اندیکاتور MACD نشان‌دهنده افزایش تکانه خرید است.

هرکدام از این اندیکاتور‌ها ممکن است سیگنال تغییر روند قیمت را با نشان دادن واگرایی نسبت به قیمت، نشان دهند.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

MACD بهتر است یا هیستوگرام آن؟

معامله‌گران بورس، معمولا از خود MACD و هیستوگرام آن به شکل یکسان استفاده نمی‌کنند. در هیستوگرام نیز، تقاطع‌های مثبت و منفی، واگرایی‌ها و اوج و فرود‌های مکرر دیده می‌شوند.

در موقعیت‌های مختلف، بر حسب تجربه، باید بین MACD و هیستوگرام یکی را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کنید زیرا بین سیگنال‌های این دو، تفاوت زمانی وجود دارد.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند.

به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند.

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور macd

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

اندیکاتور مکدی در نمودار تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

انواع اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

  • میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
  • میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line مکدی در تحلیل تکنیکال یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا مکدی در تحلیل تکنیکال signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

  • یافتن سطوح برگشتی در نمودار
  • مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
  • بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن مکدی در تحلیل تکنیکال به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

امیدواریم با این مطلب مکدی در تحلیل تکنیکال برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است که برای ترسیم و تشکیل آن از اختلاف بین میانگین متحرک ها در طی دوره های مختلف زمانی استفاده می کنند. این اندیکاتور که توسط جرالد اپل طراحی و معرفی گردیده، دارای سه میانگین متحرک در ساختار خود می باشد که تنها می توانیم دو خط آن را در نمودار ببینیم. به خط اول، خط MACD گویند که نشان دهنده ی تفاوت بین 2 میانگین متحرک قیمت نمایی صاف (به طور معمول 12 و 26) است. نرم افزار برای اینکه خط MACD را بدست آورد، میانگین بلندتر یا 26 را از کوتاه تر یا 12 کم می کند. برای خط دوم که به آن خط سیگنال گفته می شود، میانگین متحرک دیگر یا سومی در نظر می گیرند که معمولا بازه ی آن 9 است. نتیجه ی نهایی وجود دو خط در نمودار می باشد که همان دو خط از سه خطی هستند که از اندیکاتور MACD مشاهده می کنیم. خط تندتر، MACD و نوع کندتر، خط سیگنال می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی تشکیل دو خط MACD و خط سیگنال از اندیکاتور MACD

بررسی هیستوگرام MACD به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حاصل اختلافی که بین خطوط MACD وجود دارد، تشکیل شدن هیستوگرام MACD است که در ساختار خود میله های عمودی دارد. خط صفر مخصوص برای این هیستوگرام وجود دارد. وقتی هیستوگرام در قسمت فوقانی خط صفر قرار می گیرد، خطوط MACD در تراز مثبت وجود دارند و بالعکس.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی مشخص می شود که هیستوگرام MACD تا چه حد ارزشمند است که فاصله ی بین دو خط در حال بیشتر یا کمتر شدن (بازتر یا بسته شدن) باشد. اگر هیستوگرام در موقعیت فوقانی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد اما در عین حال، به سمت پایین شروع به کم شدن کند، نشانه ی ضعیف شدن روند صعودی است، اما برعکس این حالت برای زمانی است که هیستوگرام در موقعیت پایینی خط صفر مخصوص خود قرار گرفته باشد و به سمت بالا یا خط صفر، شروع به افزایش می کند، که در این موقع طبق آموزش تحلیل تکنیکال، روند صعودی در حال ضعیف شدن است. زمانی که هیستوگرام از خط صفر مخصوص خود عبور کرده باشد، اخطار خرید و فروش ارسال می گردد و هر چرخشی که در هیستوگرام MACD رخ دهد، به معنای هشدار زود هنگام مربوط به ضعیف شدن روند فعلی است. همیشه اخطارهای عبوری نسبت به چرخش هیستوگرام MACD به زیر خط صفر مخصوص خود، دیرتر رخ می دهد، اما بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، خطرناک ترین کار یعنی زمانی که برای معامله کردن در خلاف جهت روند فعلی، چرخش های هیستوگرام بهانه شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال، چرخش هیستوگرام به بالا و زیر خط صفر مخصوص خود

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال های خرید و فروش مبتنی بر MACD

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که برای همه ی وضعیت ها، ترجیح تحلیل کنندگان، استفاده از یک اندیکاتور 9، 12 و 26 MACD است. وقتی چنین کاری انجام می شود، برای همه ی نمودارها با تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه، سیگنال خرید و فروش مربوطه توسط همان میانگین های متحرک قبلی حاصل می شود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اولین استفاده ای که از این اندیکاتور می شود مربوط به عبور کردن میله ها و همچنین شاخص MACD از خط مرکزی صفر می باشد. وقتی میله ها و شاخص MACD از خط صفر عبور می کنند، با توجه به جهت رو به بالا یا رو به پایین شاخص اندیکاتور، می توان جهت عمومی روند را هم پیش بینی کرد و هم تحلیل نمود. زمانی شرایط خرید هیجانی تلقی می گردد که خطوط گفته شده تا حد زیادی در بالای خط صفر قرار گرفته باشد و برعکس زمانی شرایط فروش هیجانی در نظر گرفته می شود که خطوط مذکور تا حد زیادی در پایین خط صفر قرار گرفته باشد. به همین دلیل طبق آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که راه دومی که برای گرفتن اخطارهای خرید و فروش استفاده می گردد، عبور کردن خطوط مذکور به سمت بالا و پایین خط صفر می باشد.

خط MACD زمانی نشان دهنده ی تفاوت بین منحنی های کوتاه مدت که معمولا 12 دوره ای هستند و بلند مدت که معمولا 26 دوره ای هستند می باشد که این خط از صفر عبور کند، لذا طبق آموزش تحلیل تکنیکال وقتی خط مذکور از محور x عبور می کند، بین دو منحنی مربوط به میانگین حرکتی، تقاطع تشکیل می شود. در چنین شرایطی، عبور خط MACD از صفر به سمت بالا، نشانه ی صعود و عبور این خط به سمت پایین و به زیر خط صفر، نشانه ی سقوط است.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال خرید و فروش هیجانی در رابطه با آلومینیوم ایران

برای اینکه خطوط MACD تفسیر شوند، در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه شده که از تکنیک عبور استفاده گردد. به عبارت دیگر وقتی خط MACD که تندتر است به بالای خط کندتر یا همان خط سیگنال برود، سیگنال خرید صادر می شود و وقتی خط MACD به پایین خط سیگنال برود، سیگنال فروش ارسال می گردد. به کمک این روش می توان سیگنال های ارزشمندی از نوع معاملاتی، هم جهت با جهت درست بازار کسب کرد، یعنی سیگنال خرید را در بازار صعودی به دست آورد و سیگنال فروش را در بازار نزولی کسب نمود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های کسب شده در نمودار روزانه نسبت به نوع هفتگی هم تعداد بسیار بیشتری دارند و هم اینکه در طی بازه ی زمانی کوتاه تری نقش خود را ایفا می کنند. لذا به علت ویژگی های گفته شده سیگنال های نمودار هفتگی نسبت به روزانه اعتبار بسیار بالاتری دارند و برای زمان بندی و یا برای سیگنال هایی که کوتاه مدت هستند، می توان از نمودار روزانه استفاده نمود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورت عبور خط MACD از خط سیگنال که به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند، حاکی از تغییر احتمالی در روند می باشد. در صورتی که خط MACD در مقایسه با خط سیگنال، صعود سریع تری داشته باشد و از پایین نیز آن را قطع کند، صعود و افزایش قیمت را نشان می دهد و در صورتی هم که خط MACD نسبت به خط سیگنال نزول سریع تری داشته باشد و از بالا آن را قطع کند، سقوط و کاهش قیمت را نشان می دهد. ضمنا بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال زمانی سیگنال خرید ارسال می گردد که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گیرد و برعکس زمانی سیگنال فروش ارسال می گردد که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ارسال سیگنال فروش و خرید در رابطه با سرما آفرین و سرمایه گذاری آتیه ی دماوند

آموزش تحلیل تکنیکال، صعود خط MACD سریع تر از خط سیگنال در رابطه با کربن ایران

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش در رابطه با تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی

بررسی میانگین متحرک همگرا – واگرا طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی الگوی میانگین متحرک را همگرا می گویند که حرکت خط MACD هم جهت با قیمت باشد و در صورتی که شاهد حرکت خط MACD در خلاف جهت قیمت باشد، به الگوی میانگین متحرک، واگرا می گویند و در چنین وضعیتی، باید برای بازگشت روند حرکت قیمت سهم، منتظر بمانیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی میانگین متحرک واگرای کف در رابطه با توسعه ی صنعتی ایران

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی یا اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به آن MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از.

تریدینگ

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار به آن اندیکاتور مکدی MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از ساده ترین ولی موثر ترین نمایشگر های نیروی حرکت در بازار است. این ابزار دو اندیکاتور دنبال کننده روند را که میانگین متحرک هستند به یک اوسیلاتور نیروی حرکت تبدیل می کند. این کار از طریق تفریق میانگین متحرکطولانی مدت تر از میانگین متحرک کوتاه مدت تر انجام می شود. اندیکاتور MACD که بهتر است آن را به عنوان یک اسیلاتور بشناسیم، بالا یا پایینخط محوری که در نقطه صفر قرار دارد نوسان می کند. این حرکت به خاطر همگرا شدن، برخورد و واگرا شدن میانگین های متحرک است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

به یاد داشته باشید این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط نیست چرا که در بالا یا پایین خط مرکزی صفر، هیچ محدوده ای وجود ندارد.

نکته : برای تلفظ این اندیکاتور می توانید بگویید «مکدی» (Mac Dee)

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی MACD

اندیکاتور مکدی

معرفی و نمایش اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور مکدی MACD در زیر نمودار قیمت بیت کوین قرار دارد. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده. یکی منحنی آبی رنگ است که به خط MACD معروف است. این خط از تفریق میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا همان EMA در بازه ۲۶ روزه و EMA در بازه ۱۲ روزه به دست می آید. بخش دوم منحنی زرد رنگ است که از EMA در بازه ۹ روزه بر اساس مکدی MACD (منحنی آبی رنگ) به دست می آید.

از این منحنی برای سیگنال گیری و تشخیص تغییرات روند استفاده می شود به همین خاطر به آن خط سیگنال گفته می شود. بخش سوم، نمودار میله ای است که از تفریق خط MACD (منحنی آبی رنگ) و EMA-9 آن (منحنی زرد رنگ) به دست می آید. در نتیجه زمانی که خط MACD در بالای خط سیگنال قرار گیرد، نمودار میله ای که به هیستوگرام MACD شهرت دارد، در بالای خط مرکزی صفر قرار می گیرد و به رنگ سبز در می آید. به همین طریق زمانی که خط MACD در پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام MACD در پایین خط مرکزی صفر واقع می شود و به رنگ قرمز در می آید.

اعداد ۲۶، ۱۲ و ۹ برای تنظیمات اصلی اندیکاتور در نظر گرفته شده اند ولی می توان آن ها را به فراخور نیاز و نوع تریدینگ تغییر داد.

تفسیر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که از اسم آن مشخص است، اندیکاتور MACD تماما درباره همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند ولی زمانی که از یکدیگر فاصله می گیرند، واگرایی رخ می دهد. EMA-12 سریعتر حرکت می کند در نتیجه بیشتر حرکات خط MACD به سبب این میانگین متحرک است در حالی که EMA-26 کندتر حرکت می کند و کمتر به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد.

وضعیت اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، خط MACD بالا و پایین خط مرکزی صفر نوسان می کند. برخورد این خط با خط صفر نشانگر این است که هر دو میانگین متحرک EMA-12 و EMA-26 به هم برخورد کرده اند. زمانی که خط MACD در محدوده مثبت یعنی بالای صفر قرار می گیرد یعنی EMA-12 در بالای EMA-26 قرار دارد. هر چقدر فاصله این دو از هم بیشتر باشد، خط MACD نیز بیشتر صعود می کند و نشانگر این است که حرکت صعودی بازار در حال افزایش است.

همچنین زمانی که خط MACD در محدوده منفی یعنی زیر صفر قرار می گیرد بدین معنی است که EMA-12 در زیر EMA-26 واقع شده و هر چقدر این فاصله بیشتر شود، خط MACD نیز بیشتر کاهش می یابد که نشان می دهد حرکت نزولی قیمت در حال بیشتر شدن است.

نمودار بیت کوین

قرارگیری خط MACD در محدوده منفی

در تصویر بالا ناحیه خاکستری رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در محدوده منفی است. برای درک بهتر این موضوع دو اندیکاتور EMA-12 و EMA-26 بر روی نمودار قیمت قرار داده ایم. همانطور که می بینید در این محدوده، EMA-12 در زیر EMA-26 قرار گرفته که با فلش آبی رنگ مشخص است. به همین ترتیب، ناحیه زرد رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در ناحیه مثبت است چرا که EMA-12 در بالای EMA-26 واقع شده که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

برخورد خط سیگنال

برخورد خط سیگنال، رایج ترین روش سیگنال گیری از اندیکاتور MACD است. منظور از برخورد خط سیگنال این است که خط MACD، خط سیگنال را قطع کند. همانطور که پیش از این گفته شد، خط سیگنال یک EMA-9 است که بر روی خط MACD واقع شده به همین خاطر دنباله رو خط MACD بوده و بازگشت های آن را نشان می دهد. این برخورد دو نوع دارد یکی برخورد افزایشی و یکی برخورد کاهشی.

برخورد افزایشی زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت بالا شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید که نتیجه آن افزایش قیمت است. برخورد کاهشی نیز زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت پایین شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند که نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است. این برخورد ها مرتبا در نمودار MACD اتفاق می افتد و بسیار رایج است پس برای سیگنال گیری باید بسیار با دقت عمل نمود.

بررسی سابقه تاریخی

اولین نکته ای که وجود دارد این است که بالا یا پایین خط مرکزی صفر هیچ محدوده حداکثر یا حداقلی وجود ندارد (مانند آنچه که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI وجود دارد). به همین خاطر تحلیل گر بایستی بر اساس سابقه تاریخی و ارزیابی تغییرات اندیکاتور MACD، یک محدوده به عنوان حداقل یا حداکثر را بیابد. این حدود حداکثر و حداقل باید به گونه ای باشند که برای قرارگیری خط MACD بالا یا پایین آنها، به نیروی صعودی یا نزولی قوی در بازار نیاز باشد.

اگرچه ممکن است حرکت خط MACD در بالا یا پایین این محدوده ها ادامه داشته باشد ولی معمولا نیروی بازار در جهت افزایش یا کاهش قیمت به مرور زمان کاسته می شود در نتیجه در این محدوده ها شاهد برخورد خط سیگنال هستیم. نکته حائز اهمیت این است که محدوده های مشخص شده اگر به درستی تشخیص داده شوند می توانند جلوی سیگنال اشتباه را بگیرند چرا که در این محدوده ها اگر برخورد خط سیگنال صورت گیرد، امکان اشتباه بودن سیگنال وجود دارد.

سیگنال گیری با اندیکاتور مکدی MACD

چارت و اندیکاتور مکدی

نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین ارائه شده است. برخی از این سیگنال ها به خاطر عدم قرار داشتن در محدوده حداکثری و حداقلی، به خوبی عمل کرده اند ولی آنهایی که در محدوده قرار دارند همراه با خطا بوده اند. پیش از بررسی مثال بالا باید بگوییم که محدوده حداکثری و حداقلی با خطوط مشکی رنگ افقی در اندیکاتور MACD مشخص شده اند. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، سیگنال های خرید (برخورد خط MACD از پایین به بالا با خط سیگنال) با فلش های سبز رنگ مشخص شده اند و سیگنال های فروش با فلش های قرمز رنگ.

در تاریخ ۳ می ۲۰۱۹، سیگنال خرید توسط برخورد خط سیگنال داده می شود. چون این برخورد در زیر محدوده ۶۵۰ قرار دارد، به خوبی عمل کرده و پس از آن قیمت افزایش یافته است. پس از آن در ۳۰ می، سیگنال فروش داده می شود. این برخورد در محدوده ۶۵۰ قرار دارد پس نتیجه ای نه چندان مناسب به همراه دارد با این حال کاهش قیمت صورت می گیرد.

در ۱۵ جون نیز مانند ۳ می، سیگنال مناسب افزایش قیمت داده می شود. ولی در ۱ جولای ۲۰۱۹ (خط عمودی نقطه چین قرمز رنگ) سیگنال فروش داده می شود ولی به خاطر قرار گیری برخورد در بالای محدوده حداکثری ۶۵۰، قیمت افزایش می یابد. به همین ترتیب می توان در ۸ اکتبر همان سال نیز شاهد سیگنال اشتباه خرید بود چرا که برخورد در زیر محدوده حداقلی صورت می گیرد. ولی دو ماه پس از آن تاریخ، یعنی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، سیگنال خرید در بالای محدوده حداقلی ۳۵۰- داده می شود که نتیجه آن افزایش قیمت است.

برخورد با خط مرکزی

یکی دیگر از روش های سیگنال گیری از طریق اندیکاتور MACD، برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر است. زمانی که خط MACD خط مرکزی را از پایین به بالا می شکند، بدین معنی است که EMA-12 منحنی EMA-26 را از پایین به بالا شکسته است که در نتیجه آن می توان انتظار افزایش قیمت را داشت. به صورت برعکس، زمانی که خط MACD خط مرکزی صفر را به سمت پایین می شکند و وارد محدوده منفی می شود سیگنال فروش داده می شود. هر چقدر روند صعودی یا نزولی قدرتمند تر باشد، سیگنال ارائه شده توسط MACD بهتر عمل می کند.

اندیکاتور مکدی چارت بیت کوین

سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم

در تصویر بالا شاهد سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم هستید. پنج سیگنال که با خط چین آبی رنگ مشخص شده اند به خاطر قوی بودن روند، بسیار خوب عمل کرده اند ولی خط چین قرمز رنگ بدلیل ضعیف بودن روند، سیگنال مناسبی ارائه نکرده است.

واگرایی افزایشی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD نسبت به پرایس اکشن نمودار دارایی مورد نظر، رفتاری معکوس داشته باشد. این واگرایی در دو دسته واگرایی افزایشی و واگرایی کاهشی طبقه بندی می شود. واگرایی افزایشی زمانی شکل می گیرد که در نمودار قیمت شاهد دره ای پایین تر از دره قبل (Lower Low) باشیم ولی در اندیکاتور MACD دره بالاتر از دره قبلی شکل بگیرد (Higher Low). LL در نمودار قیمت تایید کننده روند نزولی است ولی HL در MACD نشان از کاهش نیرو در روند نزولی است. این کاهش نیرو می تواند خبر از یک تغییر در روند بدهد.

اندیکاتور مکدی بررسی نمودار

نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیتکوین نشان داده شده است. نکته مهم در مورد این مثال این است که ما از نمودار خطی برای قیمت استفاده کرده ایم چرا که این نمودار تنها قیمت بسته شده را نشان می دهد، با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی MACD نیز از قیمت بسته شده استفاده می کند، پس بهتر است از نمودار خطی در چارت قیمت استفاده شود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در چارت بیت کوین دو دره شکل میگیرد که دومی پایین تر از اولی قرار دارد (Lower Low). ولی اندیکاتور MACD نشان از Higher Low دارد. زمانی که خط مقاومت (خط چین قرمز رنگ) شکسته می شود، شاهد برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر نیز هستیم که صعودی شدن روند را تایید می کند.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دسته دیگر از انواع واگرایی است. در این حالت از واگرایی، شاهد قله در نمودار قیمت هستیم که نسبت به قله پیش از خود بالاتر قرار می گیرد (Higher High) ولی در اندیکاتور مکدی MACD قله شکل گرفته از قله پیش از خود پایین تر (Lower High) قرار می گیرد. Higher High در روند صعودی کاملا مساله ای نرمال است ولی Lower High در اندیکاتور MACD نشان از کاهش قدرت در روند صعودی است.

وضعیت روند اتریوم

نمونه مکدی در تحلیل تکنیکال ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

در تصویر بالا نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم نشان داده شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، با اینکه در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Higher High هستیم ولی اندیکاتور مکدی MACD با ثبت Lower High نشان از تغییر روند دارد. با شکسته شدن خط حمایت (خط چین قرمز رنگ)، و به دنبال آن پایین آمدن خط MACD از خط مرکزی صفر، قیمت شروع به کاهش می کند.

احتیاط

تحلیل بر نمودار

عدم همخوانی روند با مسئله واگرایی در برخی مواقع

در مورد مساله واگرایی در اندیکاتور MACD باید بسیار با احتیاط عمل نمود چرا که رخ دادن واگرایی نزولی در یک روند قوی صعودی بسیار رایج است. همینطور برای روند نزولی قوی نیز می توان واگرایی افزایشی را مشاهده نمود ولی تغییر روند پس از واگرایی رخ نمی دهد. مثال بالا یکی از موارد شکل گیری چنین مساله ایست. با مکدی در تحلیل تکنیکال اینکه در نمودار ریپل واگرایی صعودی رخ می دهد ولی کاهش قیمت همچنان ادامه می یباد.

برای توضیح این مساله باید گفت، یک روند صعودی قوی با یک نیروی قوی در بازار آغاز می شود. با اینکه روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد، نیروی بازار کاهش می یابد. تا زمانی که نمودار MACD همچنان بالای صفر قرار دارد می توان انتظار افزایش قیمت را داشت هر چند نیروی بازار کاهش یابد. در روند نزولی قوی نیز به همین صورت با یک نیروی قوی آغاز می شود و هر چه پیش می روند، از شدت نیرو کم می شود ولی تا زمانی که MACD در زیر صفر قرار داشته باشد، روند نزولی کماکان ادامه دارد.

جمع بندی

اندیکاتور مکدی MACD یک ابزار ویژه است چرا که علاوه بر نیروی بازار نشان دهنده صعودی بودن یا نزولی بودن روند نیز هست. از این ابزار می توان در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده نمود. همانطور که پیش از این گفته شد، تنظیمات اصلی در این اندیکاتور شامل دوره ۱۲و ۲۶ است ولی می توان برای حساس تر کردن این اندیکاتور بازه زمانی میانگین کوتاه مدت را کوتاه تر کرد و میانگین متحرک بلند مدت را طولانی تر نمود. به عنوان مثال EMA-3 و EMA35 با خط سیگنال با ۵ دوره، خیلی حساس تر از EMA-12 و EMA-26 در کنار خط سیگنال با ۹ دوره است که برای چارت هفتگی مناسب تر می باشد.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور مکدی MACD از دو میانگین متحرک استفاده می کند بنابراین اعدادی که بالا یا پایین خط مرکزی صفر قرار می گیرند بسته به دارایی مورد نظر بسیار متفاوت است. مثلا MACD در نمودار بیت کوین میتواند بین محدوده ۶۰۰+ و ۶۰۰- دلار نوسان کند در صورتی که در نمودار ریپل در محدوده ۰.۵+ تا ۰.۵- سنت تغییر می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا