شروع فارکس در افغانستان

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

برای تسلط کامل به مطلب پیشنهاد می کنیم ابتدا مقاله اندیکاتور بورس را در کاریمو آکادمی مطالعه بفرمایید.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

  1. ساده (sma)
  2. خطی وزنی (lma)
  3. نمایی(ema)
  4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به روش محاسبه میانگین متحرک نمایی همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد و زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.

سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.

روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

اندیکاتور میانگین متحرک

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

آموزش کامل نحوه باز کردن اندیکاتور میانگین متحرک در نرم افزار مفید تریدر

مانند تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از قسمت insert به indicators رفته و در trend گزینه moving average را انتخاب می کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک

سپس پنجره زیر باز می شود که در قسمت اول تعداد دوره های ma را انتخاب می کنیم و در قسمت دوم نوع میانگین متحرک تعیین می شود که simple ساده ، exponential نمایی ، linear weighted خطی وزنی ، smoothed ملایم می باشد ، در قسمت ۳ نیز نوع قیمت محاسبه ای در فرمول را انتخاب می کنید که می تواند قیمت آغازین ، قیمت نهایی ، قیمت پایانی ، میانگین هر ۳ و …. باشد روش محاسبه میانگین متحرک نمایی در قسمت ۴ نیز رنگ نمودار اندیکاتور٬ نوع خط آن و ضخامتش را انتخاب می کنید.

اندیکاتور میاگین تحرک

برای آگاهی بیشتر درباره نرم افزار های تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: ۵نرم افزار تحلیل تکنیکال در ایران

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند. در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

این مطلب نیز می تواند برای شما مفید باشد: حمایت و مقاومت چیست؟!

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

معرفی ابزار میانگین متحرک و انواع آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و انواع مختلفی دارد. این اندیکاتور نوسانات بازار را به یک خط صاف تبدیل می‌کند. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. در میان تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یکی از ساده ترین موارد برای درک و استفاده در تحلیل شما است. به حد وسط مجموعه‌ای از اعداد میانگین می‌گویند. میانگین متحرک نیز یک سری معاملات (زمانی) است و به آن میانگین متحرک می‌گویند به این دلیل که با ایجاد قیمت‌های جدید، داده‌های قدیمی کاهش یافته و جدیدترین داده‌ها جایگزین آنها می‌شوند.

حرکات عادی سهام یا سرمایه گذاری گاهی اوقات بی ثبات هستند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که در این صورت ارزیابی روند دشوار می‌شود. هدف اصلی از جابجایی میانگین‌ها، هموار‌سازی داده‌ها برای درک و ارزیابی بهتر روند است. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً سرمایه گذاران از آنها استفاده می‌کنند و ما در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده یا SMA: با اضافه کردن تمام داده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه می‌شود. اگر روش محاسبه میانگین متحرک نمایی ارز XYZ طی ۵ روز گذشته در ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۹ و ۳۰ بسته شود، میانگین متحرک ساده ۵ روزه ۳۰ خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی یا EMA: به عنوان میانگین متحرک وزنی نیز شناخته می‌شود، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد. بسیاری از معامله گران استفاده از EMA را ترجیح می دهند؛ زیرا بیشتر بر تحولات اخیر بازار تأکید دارند.

میانگین متحرک را می‌توان به انواع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال، خط، میله و کندل استیک) اضافه کرد و همچنین یکی از مؤلفه‌های مهم سایر شاخص‌های تکنیکال است. از نظر زمانی استفاده از میانگین متحرک در هر زمان می‌تواند مفید باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که آنها به ویژه در بازارهای روش محاسبه میانگین متحرک نمایی با روند صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند.

شما می‌توانید بین اندیکاتور‌های مختلف میانگین متحرک از جمله یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، یکی را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید.

در ادامه‌ی این مقاله میانگین متحرک ساده یا SMA را برای شما توضیح می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA آسانترین میانگین متحرک برای ساخت است و فقط قیمت متوسط در بازه زمانی مشخص شده را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده در 200 روز گذشته

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چگونه کار می‌کند؟

SMA‌ها اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. اگر میانگین متحرک ساده در حال صعود باشد، روند صعودی است. اگر SMA رو به پایین باشد، روند نزولی است. یک SMA میله‌ای ۲۰۰ روز گذشته برای روند در طولانی مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده‌ میله‌ای ۵۰ روزه معمولاً برای سنجش روند متوسط استفاده می‌شوند. برای تعیین روند کوتاه مدت می‌توان از SMA‌های در بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرد.

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً برای هموار سازی داده‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال قیمت استفاده می‌شود. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد نمودار ثابت خواهد بود.

عبور از قیمت SMA اغلب برای ایجاد سیگنال‌های معامله استفاده می‌شود. وقتی قیمت‌ها از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بالاتر می‌رود، افزایش قیمت و هنگامی که از زیر SMA عبور می‌کند کاهش قیمت را مشاهده خواهید کرد.

نحوه کار میانگین متحرک ساده

اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت ارز رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت ارز رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر (با ثبات تر) است. میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر (بی ثبات تر) است اما تفاسیر به داده‌های منبع نزدیک تر است .

تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک ساده

جمع بندی

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و قیمت سهام را بر اساس انواع مختلف بررسی می‌کند.

اندیکاتور متحرک ساده حد وسط یا میانگین ارزش قیمت سهام در مدت زمان مشخص شده است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج

· فرمول محاسبه انواع اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) را بررسی می‌کنیم و به تفاوت آن‌ها با یکدیگر آشنا می شویم. این مقاله توسط تیم آموزش کالج تی بورس نوشته شده. و برای علاقه مندان .

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج – انواع Moving Average .

· فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به شرح زیر است: اشکال مووینگ اوریج ساده (SMA) درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند.4)

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک) – گروه .

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم. تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه

فرمول محاسبه مووینگ اوریج

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین .

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلیمیانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نموداردر ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید. مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی. از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند. شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی ب. binancefa

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟ – سهم شناس.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکالکاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریجرسم مووینگ اوریج‌هامیانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند: میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است. به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود. sahmshenas: 7 sPublished:

آموزش و محاسبه میانگین حرکتی یا مووینگ اوریج (ma).

آشنایی با میانگین حرکتی یا مووینگ اوریج (ma) هدف “میانگین حرکتی” یک ابزار تحلیل تکنیکی است که میانگین قیمت بر یک دورۀ زمانی تعریف شده را نشان می دهد و برای محاسبه Sum (Close (i), N) / N, = SMA در فرمول بالا

فرمول محاسبه مووینگ اوریج

مووینگ اوریج (میانگین متحرک نمایی) ⋆ مرجع تخصصی آموزش بورس.

در این مطلب با مووینگ اوریج ( میانگین متحرک نمایی) آشنا خواهیم شد.: 50 secs

این مطلب در سایت ویکی پاوه نوشته شده است.

آموزش کامل مووینگ اوریج ها فراچارت: آموزش رایگان بورس و .

هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند. عملکرد ضعیف

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (MA) – اقتصاد بیدار.

این اعداد با نام “اعداد طلایی مووینگ اوریج” نیز شناخته می‌شوند. البته اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیاری زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت

فرمول محاسبه مووینگ اوریج

4 تا استراتژی معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج Moving .

· استراتژی فارکس با سه اندیکاتور مووینگ اوریج انواع اندیکاتور Moving Average; استراتژی باینری آپشن دو روش محاسبه میانگین متحرک نمایی اندیکاتور مووینگ اوریج استراتژی باینری آپشن دو اندیکاتور مووینگ اوریج

آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج +ویدیو – فراترید.

· فرمول محاسبه مووینگ اوریج ساده; 2 – مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال Exponential به اصطلاح (EMA) تفاوت مووینگ اوریج ساده با نمایی یا Exponential. دانلود اندیکاتور مووینگ اوریج .: 3 s

آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری.

مووینگ اوریج. در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد: SUM(CLOSE, N)/N. SUM=مجموع. N=تعداد دوره. Close= قیمت انتهایی دوره

فرمول محاسبه مووینگ اوریج

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم.

قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم. این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته . معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd. RSI. استوکاستیک و .

مووینگ اوریج (میانگین متحرک خطی وزنی و نمایی) ⋆ مرجع تخصصی .

مووینگ اوریج (میانگین متحرک خطی وزنی و نمایی) در حساسیت بسیار کم آن نسبت به آخرین تغییرات قیمت و همچنین شیوه محاسبه فرمول آن دانست. به اطلاعات جدید تر وزنی مساوی با اطلاعات قدیمی تر می دهد : 1

بهترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چیست؟.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ (Moving Average) یکی از اندیکاتورهای کاربردی تحلیل تکنیکل است که برای شناسایی روند فعلی در نمودار قیمتی توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.دراین مقاله بهترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما آموزش می دهیم. – (1 امتیاز) سرفصل آموزشی بهترین

اندیکاتور میانگین متحرک – دکتر علی طاهری هشی – تفکر استراتژیک.

مووینگ اوریج ۲۵ روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند.: 5 s

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج. آموزش کار با میانگین متحرک .

· آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟. در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید. MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن – بورسینس.

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است: SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است

ROE و ROA؛ این دو نسبت مهم در تحلیل بنیادی چه تفاوتی باهم .

به عنوان مثال پس از بررسی اطلاعات و صورت های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه سال ۹۶ شرکت داروسازی عبیدی نشان می‌دهد ارزش سهام در اختیار سهام داران در این بازه زمانی ۱۶۹۲۷۹۰ میلیون ریال و درآمد خالص این شرکت دارویی ۳۵۱۵۲۱ میلیون ریال بوده است که با محاسبه در فرمول مذکور. نسبت ROE

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

آشنایی با انواع میانگین های متحرک در بررسی تغییرات قیمتها

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است.


ميانگين هاي متحرک ساده ( Simple Moving Averages)

ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. به اختصار آنرا SMA می خوانند. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود.

اساسا يک ميانگين متحرک ساده SMA به اين صورت بدست مي آيد :
قيمتهاي بسته شدن در “X” پريود اخير را با هم جمع مي کنيم ، سپس حاصل را بر “X” تقسيم مي کنيم . اجازه بدهيد بيشتر توضيح ده ی م .

اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نموداريک ساعتي رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي پنج ساعت آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد .

در اينجا مثالي از نحوه ملايم کردن حرکت قيمت توسط ميانگين متحرک را مشاهده مي کنيم .

در نمودار بالا شما سه SMA ساده را مي توانيد مشاهده کنيد . همانطوري که مي بينيد ، هر چقدر دوره SMA طولاني تر باشد ، آن ميانگين از قيمت دورتر مي شود . دقت کنيد که چگونه SMA 62 از SMA 30 و SMA 5 از قيمت دورتر است .اين به خاطر اين است که شما براي SMA 62 قيمت هاي بسته شدن 62 دوره قبل را با هم جمع زده و به 62 تقسيم کرده ايد و همين امر باعث کندي عکس العمل ميانگين به حرکت قيمت شده است .

SMA هاي موجود دراين نمودار يک ديد کلي از تمايل بازار در آن نقطه به شما مي دهد . با کمک ميانگين هاي متحرک ما به جاي آنکه روي قيمت فعلي تمرکز کنيم ، ديد بازتري نسبت به قيمت پيدا مي کنيم و پيش بيني ما به واقعيت نزديکتر خواهد بود

برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.


ميانگين هاي متحرک نمايي ( Exponential Moving Average)

با وجود اينکه ميانگين هاي متحرک ساده ابزاري عالي هستند ولي يک عيب بزرگ هم دارند و ان اين است که نسبت به حرکات تيز قيمت آسيب پذير مي باشند . با يک مثال منظور را واضح تر بيان مي کنم :
فرض کنيد مي خواهيم ميانگين متحرک ساده با دوره پنج روي نمودار روزانه EUR/USD بکشيم و قيمت هاي بسته شدن هم براي اين پنج روز عبارتند از :
روز اول : 1.2345
روز دوم : 1.2350
روز سوم : 1.2360
روز چهارم : 1.2365
روز پنجم : 1.2370
ميانگين متحرک مورد نظر بدين گونه محاسبه مي شود :


حال اگر قيمت روز دوم 1.2300 بود چطور ؟ مقدار ميانگين خيلي کمتر مي شد و اين احساس را به وجود مي آورد که قيمت در حال سقوط است ، در حاليکه ممکن است در همان يک روز چنين اتفاقي افتاده باشد ( مثلا شايد نرخ بهره کاهش يافته باشد )

منظور اين است که شايد گاهي اين ميانگين هاي متحرک بيش از اندازه ساده باشند . بايد راهي وجود داشته باشد که شما بتوانيد اين قيمت هاي تيز را فيلتر کنيد .اين راه در واقع همان ، ميانگين هاي متحرک نمايي است .

ميانگين هاي متحرک نمايي (EMA) وزن بيشتري به دوره هاي اخير مي دهند . در مثال ما يک ميانگين متحرک نمايي وزن بيشتري به روزهاي 3-5 مي دهد . و اين بدان معني است که قيمت تيز روز دوم با وزن کمتري در ميانگين دخالت دارد و در نتيجه نمي تواند تاثير زيادي روي آن بگذارد . درواقع اين ميانگين هاي بيشتر به آنچه معامله گران اکنون در حال انجام ان هستند توجه دارند .

به عبارت ديگر خيلي بهتر است که ما رفتار اخير معامله گران را در نظر بگيريم تا رفتاري که انها مثلا در هفته يا ماه گذشته نشان داده اند .

SMA در مقابل EMA

کداميک بهترند ؟ ساده يا نمايي

اگر شما مي خواهيد که ميانگين شما به حرکات قيمت عکس العمل سريعتري داشته باشد بهتر است از يک ميانگين متحرک نمايي با دوره زماني کوتاه استفاد کنيد . اين امر باعث مي شود که شما روند را سريعتر تشخيص دهيد و سريع تشخيص دادن روند به معني گرفتن سود بيشتر است .

از طرف ديگر ممکن است شما دچار اشتباه شويد . چرا که ميانگين خيلي سريع به قيمت عکس العمل نشان مي دهد و شما در جايي فکر کنيد که يک روند در حال شکل گيري است در صورتيکه آن يک جهش موقت قيمت بيشتر نبوده است .

در مورد ميانگين هاي متحرک ساده عکس اين موضوع صحيح است . وقتي مي خواهيد که ميانگين شما خيلي ملايم وکند به قيمت جواب دهد ، بهتر است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني استفاده کنيد .
از يک طرف اين واکنش هاي کند شما را از اشتباهات مصون مي دارد و از طرف ديگر ممکن است در تشخيص روند دچار تاخير شده و معامله را از دست بدهيد .

پس کداميک بهترند ؟ اين ديگر به شما بستگي دارد . بيشتر معامله گران چندين ميانگين متحرک مي کشند تا هر دو طرف داستان را داشته باشند . آنها ممکن است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني براي تشخيص روند استفاده کنند ويک ميانگين متحرک نمايي بادوره کوتاه را براي تشخيص زمان ورود به معامله به کار مي برند .
در واقع بيشتر سيستم هاي معاملاتي از تلفيق ميانگين هاي متحرک استفاده مي کنند .


اصول کار با میانگین های متحرک

تصویر زیر نشان می دهد که ایندیکاتور Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.

پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.



زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.

در بین معامله گران میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. این ابزار از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد. قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.

ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک 55 روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد. عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند فارکس که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است.

روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.
در شکل زیر میانگین با دوره 14 خط ابی بوده و میانگین با دوره 30 به رنگ قرمز نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید سیگنال فروش داده شده.



روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک 55 روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.


خلاصه

يک ميانگين متحرک راهي براي ملايم کردن حرکت قيمت است .

انواع زيادي از ميانگين هاي متحرک وجود دارد که دوتا از رايج ترين آنها عبارتند از : ميانگين هاي متحرک ساده SMA و ميانگين هاي متحرک نمايي EMA .

ميانگين هاي متحرک ساده ، ساده ترين نوع ميانگين هاي متحرک هستند ولي نسبت به جهش قيمت آسيب پذيرند .

ميانگين هاي متحرک نمايي وزن بيشتري به قيمتهاي آخر مي دهند ، درنتيجه آنچه را که معامله گران اکنون در حال انجام آن هستند به ما نشان مي دهند .

ميانگين هاي متحرک با دوره طولاني از ميانگين هاي متحرک با دوره کوتاه ملايم ترند .

ميانگين هاي متحرک تيز نسبت به حرکت قيمت سريع تر واکنش نشان مي دهند و مي توانند روند را به سرعت تشخيص دهند ولي همين موضوع باعث مي شود که نسبت به جهش هاي ناگهاني قيمت آسيب پذير باشند .

ميانگين هاي متحرک ملايم نسبت به حرکت قيمت واکنش کندي دارند ولي شما را از اشتباه کردن در مورد حرکات تيز قيمت مصون مي دارند . ولي همين موضوع خود باعث مي شود که نتوانيد روند را به موقع تشخيص داده و وارد معامله شويد .

بهترين راه استفاده از ميانگين هاي متحرک اين است که انواع مختلفي از آنها را بکشيد و بتوانيد هم حرکات بلند مدت را و هم حرکات کوتاه مدت را ببينيد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا