کاربردهای میانگین متحرک

مجتبی ترکمان

تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب شیر با کاربرد الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک فصلی (SARIMA)

دشت عجب شیر ازجمله مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی است که بیش از نصف نیاز آبی محصولات مختلف زراعی و باغی در این دشت، از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. برداشت مداوم و بی رویه از آب زیرزمینی موجب افت بیش از 5/5 متر از سطح آب از سال 1363 تاکنون گردیده است. بنابراین بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب زیرزمینی در این دشت یک ضرورت مدیریتی است که آن هم مستلزم الگوبندی کمی مصرف و پیش بینی روند بهره برداری از این منبع آب است. از سوی دیگر با عنایت به توانمندی الگوهای سری های زمانی در الگوبندی و پیش بینی رفتار پدیده های با تغییرات زمانی در مهندسی آب، این پژوهش با هدف تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب شیر با الگوهای آماری سری های زمانی انجام گردید. در این پژوهش افت سطح آب زیرزمینی به مدت 44 سال با 16 روش الگوبندی ارزیابی گردید و پس از ارزیابی، الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) مناسب‏ترین الگو تشخیص داده شد. نحوه الگو‏بندی، آزمون و پیش‏بینی با الگوی یادشده به این صورت بود که حدود 50 درصد داده های افت سطح آب زیرزمینی برای الگوبندی (از سال 1363 تا 1385)، 25 درصد آن برای آزمون (1385 تا 1396) و 25 درصد بقیه (1396 تا 1407) برای پیش‏بینی استفاده گردید. نتایج نشان داد با فرض ادامه یافتن شرایط موجود بهره‏برداری و استفاده از آب کشاورزی در دشت، میانگین حجم افت آب زیرزمینی در سال یازدهم پیش بینی (1407) برابر 5/26 میلیون مترمکعب خواهد بود. برای مدیریت بهینه مصرف آب زیرزمینی، سناریوهای مختلف صرفه‏جویی شامل ادامه روند بهره‏برداری، مصرف منبع آب زیرزمینی با 10، 15، 20، 25 و 30 درصد صرفه‏جویی با شروع از سال 1397 در نظر گرفته شد. در صورت صرفه‏جویی از سال 1397 به اندازه 10 درصد، در سال یازدهم نزدیک سه میلیون مترمکعب در آب زیرزمینی صرفه‏جویی خواهد شد.

اندیکاتور Moving Average Crossover ❤️ لینک دانلود رایگان ❤️

اندیکاتور Moving Average Crossover ( هشدار متقاطع میانگین متحرک ) یک اندیکاتور فارکس رایگان MT4/MT5 است که می‌توانید آن را در این مقاله دانلود کنید و در متاتریدر خود برای دریافت اعلان‌ها از طریق ایمیل، برنامه تلفن همراه و در صفحه معاملات در صورت تلاقی دو میانگین متحرک استفاده کنید.

اگر می خواهید با اندیکاتور Moving Average Crossover آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله این اندیکاتور را به شما معرفی کرده و کاربرد آن را به شما توضیح می‌دهیم تا بتوانید با استفاده از آن در تحلیل تکنیکال از کابردهای آن بهره مند شوید.

سرفصل های آموزشی

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از ساده ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک اساساً مقدار متوسط ​​قیمت بیش از آخرین تعداد مشخص شده شمع است. بنابراین، برای مثال، میانگین متحرک دوره 10، میانگین قیمت بیش از 10 کندل گذشته است.

میانگین های متحرک به دلایل زیر محبوب هستند:

1. آنها می توانند نویز را کاهش دهند و حرکت نرم تری را در قیمت نشان دهند.
2. به شناسایی روندها کمک کنید.
3. به تشخیص معکوس شدن روند کمک کنید.

یکی از مشکلات میانگین‌های متحرک این است که شاخص‌ها عقب هستند، بنابراین از قیمت عقب هستند و اغلب سیگنال‌ها را خیلی دیر می‌دهند. از آنجایی که ابزار بسیار ساده ای هستند، معمولاً همراه با سایر اندیکاتورها یا عمل قیمت در نظر گرفته می شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک دو نوع دارد که شامل اندیکاتور متحرک ساده و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌شود. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده قیمت ها در یک بازه زمانی با یکدیگر جمع می‌شوند و سپس بر تعداد دوره های زمانی تقسیم خواهند شد.

با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی مشکلاتی که در محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده به وجود آمده است رفع خواهد شد. درواقع اندیکاتور میانگین متحرک نمایی از اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محبوبیت بالایی برخوردار است زیرا در این روش محاسبات دقیق تر است و از قیمت های اخیر استفاده می‌شود.

معرفی اندیکاتور Moving Average Crossover

اندیکاتور Moving Average Crossover یا متقاطع میانگین متحرک با هشدار ابزاری برای متاتریدر است که می‌تواند هنگام عبور دو میانگین متحرک از یکدیگر مطلع شود. اندیکاتور Moving Average Crossover شامل دو میانگین متحرک است و آنها را روی صفحه نمایش می‌دهد.

بسیاری از استراتژی های معاملاتی سیگنال های ورود و خروج خود را بر اساس متقاطع های MA استوار می کنند. در حالی که یک اندیکاتور MACD متقاطع ها را در نمودار هیستوگرام نشان می دهد، این اندیکاتور فقط میانگین های متحرک را نشان می دهد. یک متقاطع در دو میانگین متحرک دوره های مختلف می تواند معکوس روند را نشان دهد.

پلتفرم متاتریدر یک میانگین متحرک را در میان اندیکاتورهای خود دارد، با این حال، بدون هیچ گزینه اعلان متقاطع ارائه می شود. در بسیاری از موارد دریافت اعلان در برخی موقعیت‌های متقاطع میانگین متحرک مفید است زیرا ممکن است فرصت‌های معاملاتی باشند.

شما می توانید از این هشدار هم در استراتژی های کاربردهای میانگین متحرک دنبال کردن روند و هم در استراتژی های معکوس روند بهره مند شوید. برای کمک به این ویژگی از دست رفته، می‌توانید اندیکاتور هشدار متقاطع میانگین متحرک ما را برای MetaTrader 4 و 5 دانلود کنید. این اندیکاتور به شما این امکان را می دهد که در هنگام شروع برخی شرایط، اعلان دریافت کنید. می توانید اعلان ها را از طریق: پست الکترونیک، برنامه موبایل (اعلان های فشاری) و روی صفحه نمایش دریافت کنید.

این اندیکاتور بسیار انعطاف پذیر است و می توانید چندین پارامتر را تنظیم کنید:

• دوره میانگین های متحرک
• نوع میانگین متحرک (کاربردهای میانگین متحرک ساده، نمایی، وزن دار و غیره).
• تغییر مکان.
• نوع اعلان ها
• رنگ و اندازه سیگنال های روی نمودار.

با توجه به پارامترهای موجود، اندیکاتور هشدار متقاطع میانگین متحرک هم برای میانگین متحرک ساده و هم برای هشدارهای متقاطع میانگین متحرک نمایی مناسب است. یکی دیگر از ویژگی های جالب اندیکاتور Moving Average Crossover این است که می تواند سیگنال های خرید و فروش را به صورت فلش در هنگام وقوع سیگنال نمایش دهد.

دانلود اندیکاتور Moving Average Crossover MT4

می توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید. نصب بسیار آسان است. استفاده از این ابزار نیز به همین صورت است. هنگامی که اندیکاتور را اجرا کردید، می توانید پارامترها را تنظیم کنید. شما می توانید انتخاب کنید که از چه میانگین های متحرک استفاده کنید کاربردهای میانگین متحرک و چگونه اعلان ها را دریافت کنید.

➥ برای دانلود اندیکاتور Moving Average Crossover (هشدار متقاطع میانگین متحرک) برای MT4 از لینک زیر استفاده کنید.

برای نصب اندیکاتور Moving Average Crossover MT4، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را کاربردهای میانگین متحرک بازخوانی کنید.
برای دستورالعمل های دقیق تر در مورد نحوه اجرای نصب لطفاً از این مقاله دیدن کنید.

دانلود اندیکاتور Moving Average Crossover MT5

Moving Average Crossover Indicator for MetaTrader 5 افزونه ای است که به شما امکان می دهد هشدارهایی را برای تقاطع دو میانگین متحرک در نمودار MT5 خود تنظیم کنید. دقیقاً همان ویژگی های نسخه اندیکاتور MT4 را دارد. می توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید.

➥ اندیکاتور Moving Average Crossover (هشدار متقاطع میانگین متحرک) برای دانلود نسخه MT5 از لینک زیر استفاده کنید.

برای نصب اندیکاتور Moving Average Crossover MT5، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 5 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL5 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL5 کپی کنید. متاتریدر 5 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست نشانگرها را بازخوانی کنید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارد به همین دلیل یکی از متداول ترین اندیکاتورها در بازار فارکس می‌باشد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می توان سیگنال‌ها را در بازار مالی تشخیص داد که می‌تواند برای معامله گران بسیار یاری دهنده باشد.

روند: یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک در ارتباط با روند است. این اندیکاتور می‌تواند روند را در نمودار قیمتی تعیین کند و سیگنال روند را ارائه دهد. به طور کلی زمانی که میانگین متحرک افزایشی باشد و به سمت بالا حرکت کند، افزایش قیمت (روند صعودی) و زمانی که کاهشی باشد کاهش قیمت (روند نزولی) را نشان می‌دهد. بنابراین میانگین متحرک با قیمت رابطه مستقیم دارد.

همچنین شما می‌توانید از دو میانگین متحرک (میانگین متحرک بلندمدت، میانگین متحرک کوتاه مدت) برای شناسایی روند استفاده کنید. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار گرفته باشد بدان معناست که روند در نمودار قیمتی از نوع صعودی است و بالعکس. بنابراین این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور برای شناسایی روند در نمودار قیمتی است.

سطوح حمایت و مقاومت: یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور میانگین متحرک این است که می‌تواند از سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کند. به طور کلی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی اندیکاتور میانگین متحرک را از سمت بالا قطع کند نشان‌دهنده روند صعودی است و زمانی که قیمت اندیکاتور میانگین متحرک را از سمت پایین قطع کند نشان‌دهنده روند نزولی می‌باشد.

همانطور که مشاهده می‌کنید اندیکاتورمیانگین متحرک کاربردهای فراوانی دارد. اندیکاتور Moving Average Crossover با اندیکاتور میانگین متحرک در نمودارهای قیمتی در ارتباط است و می‌‌تواند زمانی که دو اندیکاتور میانگین متحرک در نمودار عبور می‌کند مطلع شود و اعلان آن را به شما ارائه دهد.

اگر جزو معامله گران بازارهای مالی باشید احتمالا تا به حال از اندیکاتورمیانگین متحرک که یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است استفاده کرده باشید، اندیکاتور Moving Average Crossover می‌تواند برای شما در ارتباط با اندیکاتور میانگین متحرک یاری دهنده باشد.

اعلان های دریافتی از اندیکاتور Moving Average Crossover می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا به شما فرصت های معاملاتی ارائه می‌دهد. این اندیکاتور می‎‌‌تواند به شما در استراتژی های دنباله روند و خلاف آن کمک کند.

شما می‌توانید پارامترهای این اندیکاتور را با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید که می‌تواند در هر دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی قابل استفاده باشد. همچنین شما می توانید با استفاده ازاین اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش صحیح را در زمان مناسب دریافت کنید.

برای استفاده از این اندیکاتور کافی است آن را از طریق لینک که در این آموزش قرار داده ایم دانلود کرده و سپس طبق آموزش در پلتفرم معاملاتی متاتریدر4 یا 5 (پلتفرم معاملاتی که از آن استفاده می‌کنید) اجرا کنید. سپس می‌توانید این اندیکاتور را براساس استراتژی خود تنظیم کنید و اعلان های موردنظر خود را دریافت کنید.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی کاربردهای میانگین متحرک جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور کاربردهای میانگین متحرک میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

همه چیز درباره اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از انواع بازارهای سرمایه، نیازمند آموزش و مهارت است و شما نمی‌توانید بدون مهارت کافی در این زمینه فعالیت کنید. تحلیل درست بازار اصلا کار ساده‌ای نبوده و برای این کار باید تمام جزئیات آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور کلی دو نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه ارائه می‌شود، یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی که هرکدام با روش‌های مختلف به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. تحلیل تکنیکال که با روش نموداری رفتار قیمت سهم را بررسی می‌کند دارای ابزارهای مختلفی است. یکی از ابزارهای این شیوه بررسی بازار، اندیکاتورها هستند. در ادامه قصد داریم تا به طور کامل با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

روش‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روند بازار را تحلیل کرده و به پیش‌بینی آن پرداخت. اندیکاتورها یا نشانگرها در واقع ابزارهایی هستند که با کمک یک سری اعمال ریاضیاتی مشخص و الگوریتم‌های خاص به بررسی گذشته و تاریخچه قیمت سهم و یا حجم معاملات می‌پردازند. از این طریق هشدارهایی را برای تحلیل و یا پیش‌بینی سهم مورد نظر به کاربران می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند با ترسیم گراف‌هایی، متوسط روند قیمت در گذشته سهم را نمایش دهند. آشنایی با این ابزارها به تحلیلگران و فعالان این حوزه کمک می‌کند تا بتوانند درک و تحلیل بهتری از شرایط موجود داشته باشند و سرعت تحلیل خود را نیز افزایش دهند.

انواع اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دسته‌بندی می‌کنند. به صورت کلی اندیکاتورها در 4 دسته قرار می‌گیرند که در این قسمت به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Trend یا روند

نمودار قیمت یک سهم از سه حالت صعودی، نزولی و یا خنثی خارج نیست. این سه حالت به ترتیب نشان‌دهنده افزایش قیمت، کاهش قیمت و نوسان قیمت در یک محدوده خاص هستند. اندیکاتورهای روندی در واقع از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین گرفته و روند آن را مشخص می‌کنند و خروجی این اندیکاتورها، یک دیدگاه کلی نسبت به گذشته سهم در اختیار تحلیلگر و معامله‌گر قرار می‌دهد. برخی از مشهورترین اندیکاتورهای ترند، اندیکاتور میانگین متحرک، بولینگرباند و ایچیموکو هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها

اندیکاتورهای نوسانگر که به نام اسیلاتور نیز شناخته می‌شوند در واقع، با هدف درک و سنجش هیجان و قدرت فروشندگان و خریداران کار می‌کنند. نوسانگرها با بررسی قدرت روندهای صعودی و یا نزولی، زمان تغییر در آن‌ها را تشخیص خواهند داد. زمانی که حجم پول زیادی به یک سمت خاص در بازار حرکت کند، اسیلاتورها به معامله گران هشدار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند به صورت سریع و لحظه‌ای نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند. اسیلاتورها قادرند تا حد زیادی کیفیت تحلیل سهامداران را افزایش دهند و آن‌ها را به سودهای خوبی برسانند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

بیل ویلیامز که یک فعال در زمینه بازارهای مالی و یک معامله‌گر سرشناس در این حوزه بود، موفق شد که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را طراحی کرده و ارائه دهد. این اندیکاتورهای جدی تحلیل تکنیکال، به احترام نام این شخص، تحت عنوان بیل ویلیامز نام‌گذاری و شناخته شدند. با این مجموعه، معامله گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار داشته باشند که این موضوع در معامله‌های آن‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور حجمی

یکی از پارامترها و شاخص‌های بسیار پراهمیت در بازارهای مالی را می‌توان حجم معاملات دانست که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیمات معامله گران خواهد گذاشت. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوب و اطلاعات وسیعی را در اختیار تریدرهای قرار دهد. تریدرها نیز با این اطلاعات می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در این زمینه گرفته و سودهای زیادی از معاملات خود ببرند.

در یک حالت دیگر، اندیکاتورها را با توجه به پارامتر زمان دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی این نشانگرها در دو دسته پیشرو و پیرو با ویژگی‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت سهم‌های مختلف، اطلاعات بسیار زیادی نهفته است که شاید به صورت معمولی موفق به استخراج آن‌ها نشوید؛ از این رو می‌توان اندیکاتورها را مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست. این نشانگرها کمک می‌کنند تا اطلاعات گسترده‌ای در زمینه حجم معاملات، اولین قیمت، آخرین قیمت و همچنین کمترین و بیشترین قیمت به دست آورید.

ممکن است شما تحلیل‌های مختلفی از بازار در ذهن خود داشته باشید که با استفاده از سایر ابزارهای موجود به آن‌ها رسیده‌اید. در چنین حالتی می‌توانید از اندیکاتورها در جهت بررسی و ارزیابی این تحلیل‌ها استفاده کنید تا به درستی و یا اشتباه بودن آن‌ها پی ببرید.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام فعالیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی آینده بازار و هم‌قدم شدن با آن است. اغلب تریدرها و فعالان این حوزه، چند قدمی عقب‌تر از بازار هستند. بهره‌گیری از اندیکاتورها به شما سیگنال‌هایی خواهد داد که خبر از آینده بازار می‌دهند. از همین رو استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار بسیار اهمیت داشته و می‌تواند تغییرات روند بازار را پیش از وقوع تا حدی به شما اطلاع دهد.

کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه به صورت کلی با تعریف اندیکاتور و همچنین انواع آن آشنا شدید، نوبت به معرفی برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد.

این اندیکاتور بسیار کاربردی که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده است دارای دو نوار نوسانی است که یکی در بالا و دیگری در پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کنند. با افزایش نوسانات در قیمت سهم، باندهای این اندیکاتور پهن خواهد شد و در صورت کاهش نوسانات شاهد کمتر شدن فاصله این باندها خواهد شد. کاهش باندهای این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت بازار در نظر گرفت، البته در کنار سایر اندیکاتورها می‌توان به این نتیجه‌گیری دست پیدا کرد. باند پایین در اندیکاتور باند بولینگر به عنوان یک خط حمایت و باند بالا نیز مانند یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

این اندیکاتور پلی برای رسیدن به اطلاعات بسیار مفید محسوب می‌شود. اطلاعاتی نظیر روند قیمت سهم، شتاب روندها، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی، شناسایی نقاط برگشتی سهم، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهم و … همه با کمک این اندیکاتور همه‌کاره به دست می‌آیند. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان معتبرترین نشانگر برای تشخیص روند سهم دانست.

همان‌طور که گفتیم مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور اغلب برای تشخیص مسیر و روند یک قیمت و همچنین یافتن مناطقی که احتمال مقاومت یا حمایت در آن‌ها وجود دارد استفاده می‌شوند. درک هرچه بیشتر روندها کمک می‌کند تا معامله گران به سودهای بیشتری در معاملات خود دست پیدا کنند.

اندیکاتور استوکاتسیک اطلاعات خوبی درباره سرعت حرکت قیمت یک سهم به تریدرها می‌دهد. زمانی که در یک روند صعودی این اندیکاتور هشدار می‌دهد، به معنی کاهش سرعت صعود سهم بوده و این یعنی که قیمت در یک نقطه متوقف خواهد شد. این حالت برای روند نزولی نیز صادق خواهد بود.

این اندیکاتور مخصوص سهم‌هایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید و سنگین هستند. زمانی که قیمت پایانی و یا کل روز یک سهم دارای نوسانات زیادی باشد، از اندیکاتور ATR برای تحلیل شرایط سهم استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تعداد و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یا یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. کاربران با استفاده از آن می‌توانند ضمن افزایش سود، ریسک معاملات خود را نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند. حجم معاملات بالا در یک سهم نشانگر شروع یک روند جدید در آن است و حجم کم می‌تواند خبر از رکود سهم دهد.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورها مومنتوم قرار می‌گیرد. این مدل نوسانگر در واقع بر روی حجم و ارتباط آن با قیمت و هرگونه محرک کاربردهای میانگین متحرک دیگر در سهم تأکید دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر در روند این اندیکاتور می‌تواند خبر از یک تغییر قیمت قوی در آینده سهم باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که گفتیم اسیلاتور به عنوان یک زیرمجموعه از اندیکاتور معرفی می‌شود، اما میان آن‌ها می‌توان تفاوت‌هایی نیز کاربردهای میانگین متحرک پیدا کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• به عنوان اولین تفاوت این دو مفهوم می‌توان گفت واگرایی در قیمت یک سهم، تنها در اسیلاتور در دسترس بوده و اندیکاتورها هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند.
• اسیلاتورها معمولا با استناد به دو محدوده اشباع خرید و فروش فعالیت می‌کنند، یعنی مکان‌هایی که از خرید و یا فروش اشباع شده‌اند و هر لحظه امکان تغییر روند بازار وجود دارد، اما اندیکاتورها چنین حالتی ندارند.
• اندیکاتورهای مختلف معمولا بر روی نمودار یک سهم سوار می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها تحت پنجره‌هایی جداگانه در پایین نمودار سهم نمایش داده می‌شوند.
• در نهایت به صورت کلی می‌توان گفت اندیکاتورها به نمایش و بررسی تغییرات خود قیمت سهم می‌پردازند، ولی اسیلاتورها به بررسی تغییرات نوسانات قیمت مشغول‌اند.

ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

بعد از آشنایی با انواع اندیکاتورها و همچنین کاربردی‌ترین‌های آن‌ها، نوبت به بررسی ویژگی‌های مهم در این نشانگرها می‌رسد.

اندیکاتور ADX در واقع مخفف واژه Average Directional Movement Index است که قدرت یک روند را مشخص می‌کند. در واقع زمانی که تحلیل‌گر از شکل‌گیری یک روند و قدرت آن اطمینان نداشته باشد، از ADX استفاده خواهد کرد.

واگرایی در اصل حالتی است که قیمت روند، قیمت سهم و اندیکاتور از هم جدا می‌شوند. در واگرایی اشباع یک ناهمگونی بین قیمت سهم و اندیکاتور ایجاد می‌شود و اندیکاتور نمی‌تواند هم‌زمان با نمودار سهم، کف و یا سقف جدیدی بزند.

این ویژگی در واقع به سرعت حرکت قیمت یک سهم اشاره دارد. زمانی که سرعت حرکت سهم چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، رو به کاهش باشد، می‌تواند نشان از یک ایست قیمتی بدهد.

سخن پایانی

اندیکاتورها را می‌توان از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دانست. استفاده از این نشانگرها در این نوع تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن مشخص کردن روند بازار، کمک می‌کند تا از صحت و درستی سایر تحلیل‌های خود نیز آگاه شوید. در این صورت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار به معامله بپردازید. اندیکاتورها به صورت کلی به چهار دسته روند، مومنتوم، حجم و بیل ویلیامز تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. برای کاربردهای میانگین متحرک تحلیل بازار برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر از سایرین هستند که در قسمت‌های قبلی این نشانگرهای پراستفاده را همراه با ویژگی‌های اصلی آن‌ها معرفی نمودیم.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (کاربرد میانگین متحرك:)

در ادامه مثال هایی از موارد بالا با توضیحات آورده می شود:

استفاده از دو میانگین متحرك براي دریافت اخطارها

به این تکنیک روش دو خط متقاطع می گویند . به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و روبه بالا حرکت کند.

به عنوان مثال دو ترکیب رایج از این دو, میانگین 5 و20 روزه و دیگري 10 و50 روزه است.

اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 5 یا 10 روزه میانگین 20 یا 50 روزه را قطع کند و روبه بالا حرکت کند و زمانی که آن را قطع و در زیر آن حرکت کند اخطار فروش صادر می شود.

در مثال نمودار حمل و نقل توکا از دو میانگین متحرک 25 و 5 روزه استفاده شده است و سیگنال های خرید و فروش صادر شده از تقاطع این دو میانگین متحرک بر روی نمودار مشخص شده است.

مثالی دیگر از نمودار قند لرستان که به خوبی سیگنال های خرید و فرو ش صادره مشخص است.

البته شما میتوانید بر روی سهم های مختلف از میانگین های متحرک مختلف که با آن سهم سازگاری بیشتری دارند استفاده کنید.

استفاده ازسه میانگین متحرك و یا روش سه خط متقاطع و یا روش 18_9_4

براي این کار میانگین هاي متحرك مربوطه را بر روي چارت رسم میکنند.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه گیرد و زمانی تایید میگردد که میانگین 9روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار بگیرد , یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه .

در زمان بازگشت یک روند صعودي ابتدا میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تایید میگردد که میانگین 9روزه نیز پایین تراز میانگین 18 روزه بگیرد , یعنی در نهایت میانگین 4 روزه پایین تر از 9 روزه و میانگین 9 روزه پایین تراز 18 روزه باشد.

در مثال نمودار سخت آژند روش استفاده از سه میانگین متحرک و سیگنال های متعدد خرید و فروش را مشاهده می کنید.

استفاده از یک میانگین متحرک و رابطه آن با قیمت

براي این کار میانگین متحرك با دوره متناسب با نمودار سهم مورد نظررا بر روي چارت رسم میکنند .در یک روند صعودی مادامی که قیمت بالای میانگین متحرک موردنظر باشد میتوان به صعود امیدوار بود و این نشانه ای مبنی بر ادامه روند میباشد و زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک آمده نشانه تغییر روند می باشد.

در روند نزولی نیز تا وقتی قیمت پایین میانگین متحرک باشد ادامه روند نزولی و زمانیکه قیمت به بالای میانگین متحرک آمد تغییر روند را خواهیم داشت

در مثال نمودار شاخص کل این مطلب به خوبی مشخص می باشد

مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید