فارکس افغانستان

اندیکاتور استوکاستیک

stochastic-tw

اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر گئورگ لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود.
شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم؛ در این‌باره می‌گوید: (اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.)
از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.
پس اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.
اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد ؟ به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟
در این ویدیو با ما همراه باش و نظرت رو با ما به اشتراک بزار

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تهران – خیابان موحد دانش – نرسیده به خیابان لنگری – جنب رستوران اقدسیه – ساختمان رویال پلاک ۴ ط ۱ واحد ۱۱

۰۲۱-۲۶۴۵۴۸۰۲ | ۰۲۱-۲۶۴۵۴۹۳۴ | ۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰

تهران – خیابان موحد دانش – نرسیده به خیابان لنگری – جنب رستوران اقدسیه – ساختمان رویال پلاک ۴ ط ۱ واحد ۱۱

۰۲۱-۲۶۴۵۴۸۰۲ | ۰۲۱-۲۶۴۵۴۹۳۴ | ۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به آکادمی شیرازی می‌باشد. طراحی و توسعه توسط نوشیکا

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اسیلاتور Stochastic یکی دیگر از اندیکاتور های تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند بتوانند بفهمند کجا احتمالا روند پایان می یابد.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرض زیر است:

  1. در طی روند صعودی ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
  2. در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع شد.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های یک دوره بسته شدن استفاده می کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش بینی می کند.

این ۲ خط شبیه خطوط MACD هستند از این لحاظ که یک خط سریعتر از خط دیگر است.

خطوط K% و D%

همانطور که می بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:اندیکاتور استوکاستیک

  1. خط K% : که خط سریعتر است و نشاندهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
  2. خط D% : که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K% می باشد.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

چگونه با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس معامله کنیم؟

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. میزان نوسان مقیاس Stochastic از ۰ تا ۱۰۰ است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای ۸۰ باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا) ، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر ۲۰ باشند (خط نقطه چین آبی) ، بدان معناست که بازار احتمالاً بیش فروش شده است.

به عنوان یک قانون نانوشته ، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما خرید می گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده ، می فروشیم.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا ، می بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است.

با توجه به این اطلاعات ، می توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت رود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست حدس زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه بیش خرید معامله می شده، چاره ای جز یک ریزش نبوده است.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می شود:

  • سیگنال فروش : زمانی که خط K% در منطقه بیش خرید خط D% را به سمت پایین قطع می کند.
  • سیگنال خرید : زمانی که خط K% در منطقه بیش فروش خط D% را به سمت بالا قطع می کند.

اینها مفاهیم پایه استوکاستیک است.

بسیاری از معامله گران فارکس از Stochastic به روش های مختلفی استفاده می کنند ، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط بازار ممکن است بیش خرید و کجا ممکن است بیش فروش شده باشد.

به خاطر داشته باشید که Stochastic می تواند مدت های طولانی بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ بماند ، پس فقط به این دلیل که اندیکاتور می گوید ” بیش خرید” به این معنی نیست که شما باید چشم بسته فروش بگیرید!

به همین صورت اگر حالت ” بیش فروش ” را مشاهده کردید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

به قول خارجی ها گوسفند استوکاستیک نباشید!

بمرور زمان ، یاد خواهید گرفت که از Stochastic متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته اندیکاتور استوکاستیک شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود
واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.

آموزش کاربردی: دانلود فیلتر سهم هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته

زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

۶- Stochastic :
۱) مقادیر هر اندیکاتور استوکاستیک دو منحنی این اندیکاتور بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ است.
۲) این اندیکاتور از دو منحنی K% درصد و D% تشکیل شده است.
۳) اگر منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد سیگنال خرید است.
۴) نقاط برخورد K% و D% نقاط بسیار مهمی است و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال ، سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.
۵) زمانی که منحنی اصلی به زیر منطقه ۲۰ می رسد سیگنال خرید است و زمانی که به بالای ۸۰ می رسد سیگنال فروش است.

آموزش بورس

آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic

نمودارهای شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها) – استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور (نوسان نمای) استوکاستیک نیز یکی دیگر از ابزارهای رایج تکنیکی برای تحلیل گران است. با استفاده از استوکاستیک می توان حالت های بیش خرید یا بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی) را شناسایی کرد و همچنین این الگو اندیکاتور استوکاستیک اخطارهای واگرایی را نیز صادر می کند. و نیز، مکانیزمی جهت مقایسه روند کوتاه مدت با روند بلند مدت ایجاد می نماید.

اندیکاتور استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با مجموع دامنه حرکت قیمت در بازه ای مشخص (مثلا ۱۴ روزه) مقایسه می کند. استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اعداد بالای استوکاستیک به معنی قرار گرفتن قیمت پایانی در نزدیکی حد بالایی دامنه مورد نظر و اعداد پایینی استوکاستیک به معنی نزدیک بودن قیمت پایانی به حد پایین بازه مورد نظر است.

پس زمینه ذهنی اندیکاتور استوکاستیک این است که هر چقدر که بازار به محدوده های بالاتر حرکت می کند، قیمت پایانی تمایل دارد که به حد بالایی محدوده مشخص، نزدیک باشد و زمانی که بازار به سمت پایین حرکت می کند، قیمت پایینی به حد پایینی محدوده، تمایل بیشتری دارد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

چگونگی محاسبه استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است؛ خط K% و خط D%. خط K%، استوکاستیک خام یا K% سریع خوانده می شود و بسیار حساس است و فرمول آن بدین ترتیب است:

محاسبه استوکاستیک

Close = قیمت پایانی

Low of N = قیمت پایینی در محدوده ی بازه مشخص شده (مثلا ۱۴ روزه)

High of N = قیمت بالایی در محدوده ی بازه مشخص شده

عدد ۱۰۰ در معامله بالا، نتیجه را به درصد نشان می دهد. بنابراین اگر قیمت پایانی امروز برابر با قیمت بالایی در محدوده مورد نظر باشد K% عدد ۱۰۰ خواهد بود. بازه مورد نظر می تواند در نمودار روزانه، هفتگی و یا حتی میان روز (مثلا ساعتی) معین شود. اعداد رایج بازه، معمولا ۱۴، ۱۹ و ۲۱ هستند.

به این علت که K% نوسان زیادی دارد این خط را معمولا با گرفتن میانگین متحرک از سه عدد آخر K% روان تر می کنند. این میانگین متحرک K% با بازه سه، ” K% کُند” (نرم) نامیده می شود. اکثر تحلیل گران تکنیکی معمولا از K% کُند به جای K% سریع و پر نوسان استفاده می کنند. این K% کُند مجددا با گرفتن میانگین متحرک با بازه سه از آن، به D% تبدیل می شود.

خط D% در اصل میانگین متحرکِ میانگین متحرک است. یک روش برای بررسی تفاوت میانگین خطوط K% و D% این است که آن ها را به مانند دو میانگین متحرک در نظر بگیریم که K% میانگین متحرک کوتاه مدت و D% میانگین متحرک بلند مدت است.

کاربرد استوکاستیک

همان طور که ذکر شد استوکاستیک را می توان با روش های مختلفی به کار برد. رایج ترین استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت نمایش واگرایی است. اکثر تحلیل گران تکنیکی که بررسی استوکاستیک می پردازند از این ابزار جهت تشخیص واگرایی در حالت های بیش خرید / بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی) استفاده می کنند.

بعضی از تحلیل گران نیز از قانون دیگری استفاده می کنند که بدین صورت است:

برای گرفتن اخطار فروش K% کُند باید از D% به سمت پایین عبور کند و به همین نحو برای گرفتن اخطار خرید K% کُند باید از D% به سمت بالا عبور کند. این موضوع قابل مقایسه با عبور میانگین متحرک کوچک تر از میانگین متحرک بزرگ تر به سمت پایین است. برای مثال، برای اخطار خرید، بازار باید در حالت بیش فروش (۲۵% یا کمتر برای D%) باشد و همچنین واگرایی مثبت پدید آید و خط K% از خط D% به سمت بالا عبور کند.

شکل ۱ را نگاه کنید.

استوکاستیک با نمودار شمعی

شکل ۱ – استوکاستیک با نمودار شمعی

وقوع دوجی در سوم ژانویه باید توجه شما را به خود جلب کند. وقوع دوجی بعد از شمع بزرگ سفید چندان “خوشایند” نیست. شمع دوجی باید باعث دستیابی به قدرت بالایی جدیدی شده و از قیمت ماه دسامبر بالاتر رفته اما استوکاستیک با قیمت های جدید بالایی هماهنگ نبوده و واگرایی منفی کاهشی ایجاد شده است. این رویداد، تایید محکم اخطار صادر شده توسط شمع دوجی به حساب می آید.

در کنار واگرایی، بعضی از تحلیل گران به برخوردهای K% و D% نیز توجه می کنند.

شکل ۲ را نگاه کنید.

استوکاستیک با نمودار شمعی

شکل ۲ – استوکاستیک با نمودار شمعی

در اواسط ۱۹۸۹ قیمت مس به وسیله الگوی چکش به نقطه کف خود رسید، مجموعه ای از چکش های دیگر نیز در اوایل ۱۹۹۰ بوجود آمده اند. آیا این نشان وقوع کف دیگری است؟ جواب این سوال با توجه به شواهدی که از استوکاستیک بر می آید، حتی بیشتر از بله است!

چکش B با شکستن نقطه پایینی چکش A قیمت پایینی جدیدی بدست آورده با این وجود استوکاستیک نسبت به چکش A بالاتر رفته است. این یک واگرایی مثبت است و به این مفهوم است که از فشار فروش به مقدار زیادی کاسته شده است.

در این نمودار همچنین برخورد مثبت نیز دیده می شود، خط پررنگ K% بالای خط نقطه چین D% عبور کرده است (پیکان را نگاه کنید). این برخورد به علت این که در محدوده بیش فروش قرار دارد اهمیت مضاعفی می یابد (زیر ۲۵%). همان طور که می بینید در اوایل ۱۹۹۰ چند شمع چکش گونه همراه با واگرایی مثبت در حالت بیش فروش بوجود آمده است. وجود این دلایل مختلف تکنیکی با قاطعیت خبر از به پایان رسیدن روند قبلی می دهد.

همان طور که در شکل ۳ مشاهده می کنید، روزهای ۱۲ و ۱۶ آوریل الگوی ابرسیاه پوششی را تشکیل داده اند.

استوکاستیک با نمودار شمعی

شکل ۳ – استوکاستیک با نمودار شمعی

شمع سیاه در ۱۶ آوریل، قسمت بالایی قبلی ایجاد شده در ماه مارس را شکسته است. بنابراین قیمت در نقطه بالایی جدیدی بوده اما استوکاستیک با این موضوع هماهنگ نبوده است. وقوع ابرسیاه پوششی با واگرایی منفی دو نشانه ای است که به ما می گوید به ادامه رالی صعودی با احتیاط بنگریم. شروع روند نزولی بعدی با عبور K% به سمت پایین D% مورد تایید قرار گرفته است (با پیکان نمایش داده شده است).

در شکل ۴، همان طور که می بینید، بسیاری از شمع ها دارای بدنه کوچک یا دوجی هستند؛ پس بنابراین نمی توان از نمودار شمعی مثلا برای نمودار پوند انگلیس در بازار سلف استفاده کرد. ضمن این که شکاف های متوالی در معاملات شبانه رخ می دهد (به مانند سایر ارزها در بازار سلف). با این حال اخطارهای نمودار شمعی مخصوصا زمانی که با دیگر اندیکاتورهای تکنیکی ترکیب می شود خالی از لطف نیست.

استوکاستیک با نمودار شمعی

شکل ۴ – استوکاستیک با نمودار شمعی

در طی هفته ۱۹ مارس، نوعی از الگوی ستاره صبحگاهی پدیدار شده است. به طور طبیعی بهتر بود که شمع سفید سوم از الگوی ستاره صبحگاهی، به خوبی در داخل شمع سیاه اول نفوذ می کرد که در این جا این شمع به خوبی نفوذ نکرده است. قبل از این که به میزان اهمیت این نوع الگو بپردازیم بهتر است ابزارهای دیگر تکنیکی را بررسی نماییم.

در محدوده زمانی الگوی ستاره صبحگاهی (یا در واقع نوعی از این الگو) قیمت به نقاط پایینی جدیدی رسیده است اما استوکاستیک نتوانسته است. این یک واگرایی مثبت بوده که سریعا توسط عبور K% به بالای D% به تایید رسیده است. در حقیقت به دلیل این که الگوی ستاره صبحگاهی، الگویی ایده آل نبوده شما باید برای تایید اخطار آن، توجه و درنگ بیشتری می داشتید که البته استوکاستیک به خوبی توانسته اخطار این الگو را تایید کند.

آموزش تنظیمات استوک استیک Stochastic در تریدینگ ویو

stochastic-tw

stochastic-tw

استوک استیک یکی از بهترین اسیلاتورهای معروف در تریدینگ ویو است که هیجان رفتار بازار را بررسی می کند این اسیلاتور به شما کمک می کند که با توجه به منحنی های استفاده شده روند و قدرت حرکت بازار را آنالیز کنید در این مقاله میخوایم آموزش تنظیمات استوک استیک رو در تریدینگ ویو بررسی کنیم. در صورتی که راجع به این اسیلاتور اطلاعاتی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید.

قدم اول: انتخاب اسیلاتور استوک استیک

در قدم اول باید صفحه تریدینگ ویو خودتون رو باز کنید و در قسمت Indicators اسیلاتور Stochastic رو سرچ کنین. مطابق تصویر زیر

قدم دوم: تنظیمات اسیلاتور Stochastic

پس از انتخاب اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما فعال می شود و از گوشه سمت چپ پایین با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting می توانید تنظیمات این اسیلاتور را تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اسیلاتور Stochastic می شوید با دو بخش Input و Style سر و کار دارید که به ترتیب همه قسمت ها رو براتون توضیح میدم

قسمت input

1- این قسمت تایم فریم اسیلاتور شما رو مشخص می کنه که به صورت دیفالت با تایم فریم چارت اصلی یکی است.
2- دوره تناوب استوک استیک که معمولا روی عدد 14 است.(خط آبی رنگ)
3- دوره تناوب میانگین متحرک که معمولا روی 3 قرار دارد.(خط قرمز رنگ)
4- دوره تناوب نویز گیری استوک استیک که روی 3 قرار دارد.

قسمت style

1- رنگ خط استوک استیک
2- رنگ خط میانگین متحرک
3- تنظیمات رنگ لاین 80 در استوک استیک
4- تنظیمات رنگ لاین 20 در استوک استیک
5- رنگ بک گراند اسیلاتور استوک استیک
6- مقدار اعشار در اعداد بین ۰ تا ۱۰۰

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا